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>> 渤海证券-金融工程CTA策略专题报告之一:初识量化趋势交易体系-161229
上传日期:   2016/12/29 大小:   620KB
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    我们的资金管理方案分为四个层次。第一层为最大保证金占比,第二层为各板块占比,第三层具体到各板块下的品种选择,第四层为对应于品种的交易策略。
    BOLL线策略有四个参数,分别为(n,b,FilterLen,isFilter),n为均线回溯期,b为布林线宽度,FilterLen为过滤条件回溯期,isFilter为过滤条件指示性变量。
    ATR通道策略有四个参数,分别为(n,b,FilterLen,isFilter),n为均线回溯期及ATR指标回溯期,b为通道宽度参数,FilterLen为过滤条件回溯期,isFilter为过滤条件指示性变量。
    MACD策略有五个参数,分别为(FLen,Slen,DLen,FilterLen,isFilter),FLen为快速均线回溯期,SLen为慢速均线回溯期,DLen为DEA均线回溯期,FilterLen为过滤条件回溯期,isFilter为过滤条件指示性变量。
    对于有色金属板块,我们目前仅投资铜合约和铝合约,对于铜合约使用BOLL日线策略和ATR通道日线策略进行投资,对于铝合约,使用ATR通道周线策略进行投资。
    铜BOLL日线策略可使用2.5%资金规模进行建仓,胜率为43%,盈亏比为1.83。
    铜ATR通道日线策略可使用2.5%资金规模进行建仓,胜率为40%,盈亏比为1.89。
    铝ATR通道周线策略可使用5%资金规模进行建仓,胜率为38%,盈亏比为1.49。
    
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