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>> 兴业证券-【兴证金工】兴证期权水晶球预测日报:市场情绪转向中性-221123
上传日期:   2022/11/24 大小:   441KB
格式:   pdf  共6页 来源:   兴业证券
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市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于认购认沽期权成交比率、认购认沽期权成交比率的边际变化、最近3日的波动率风险溢价指标表现乐观,基于认购期权隐含波动率斜率指标表现中性,整体而言期权市场情绪乐观。从标的日内走势来看,早盘开盘后上行,随后振荡下行,午后持续振荡。最终标的上涨0.19%,50指数上涨0.17%,标的走势符合水晶球指数的预期。
  短期预判:截止到周三市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价指标表现乐观,基于认购认沽期权成交比率、认购期权隐含波动率斜率指标表现中性,基于认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。
  风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险
 
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