久期：周内在2.5年附近窄幅震荡
　　上周（11月28日-12月2日），中长期债券型基金久期中位数与平均值在周内窄幅震荡。上周五久期平均值为2.52年。平均值较前一周五增加0.15年，较周一增加0.1年，周内窄幅震荡。
　　收益曲线：国债与国开债收益短端回升，国开债中短端增幅明显
　　国债：短端利率增加9bp，中长端利率增加3-5bp，多数期限上行至45%分位点附近，超长端分位点维持在14%附近。
　　国开债：短端、长端与超长端利率增加3-5bp，中端利率增加约10bp；短端分位点低于国债，中端期限上升至40%分位点，超长端分位点处于10%-15%附近。
　　期限利差：1Y-DR007息差大幅走阔，5Y-3Y期限利差上行
　　国债：1Y-DR001息差回落，1Y-DR007息差上行20bp；3Y-1Y利差下行，5Y-3Y利差上行，超长端期限利差无明显变化。
　　国开债：1Y-DR001息差回落，1Y-DR007息差上行16bp；中长端期限利差除7Y-5Y外普遍上行，超长端期限利差无明显变化。
　　风险提示
　　1）模型存在误差。
　　2）流动性风险。