核心观点
　　当日(2023-03-16)涨停家数环比减少。共有26只股票触及涨停，涨停被砸概率26.92%。19只涨停股票中，自然涨停14只，一字涨停4只，一字回封1只。共有17只股票触及跌停，跌停打开概率0.00%，9只跌停股票中，自然跌停8只，一字跌停1只，一字回封0只。当日有6只股票连续涨停，有1只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为：四川黄金(001337.SZ,10连板),宝地矿业(601121.SH,5连板),上海建科(603153.SH,4连板)。
　　主要结论
　　形态统计
　　截至当日收盘，有463只股票呈均线多头排列，有1040只呈均线空头排列。
　　截至当日收盘，有6只股票的收盘价有效突破前期高点，有102只股票收盘价有效跌破前期低点。
　　资金面
　　截至2023-03-15，两融余额为15872.94亿元，占A股流通市值2.25%；两融交易净买额587.89亿元，占A股成交额7.19%。
　　陆股通当日净买入7.87亿元，最近5个交易日净买入23.03亿元；
　　港股通当日净买入20.62亿元，最近5个交易日净买入125.38亿元。
　　龙虎榜
　　当日上榜股票中，活跃度前3的股票为恒久科技(002808.SZ),本川智能(300964.SZ),华脉科技(603042.SH)。
　　当日新晋活跃度前10的股票有：华脉科技(603042.SH),ST紫晶(688086.SH),弘业期货(001236.SZ)。
　　衍生品
　　各期指主力合约升贴水率均上升，总成交量均上升。当日沪深300收报3939.15点，下跌1.20%；主力合约IF2303年化升水17.14%，上升19.44%；沪深300所有合约总成交量128580，上升11.96%；所有合约总持仓量213546，上升3.85%。
　　截至当日收盘，上证50ETF期权的PCR（成交量）为1.100，较前一日上涨18.27%；PCR（持仓量）为0.684，较前一日下降2.69%。
　　截至当日收盘，我们计算的中国波指为17.45，较前一日下降0.03。
　　

研究报告全文：证券研究报告金融工程跟踪中信建投金融工程日报2023-03-16金融工程研究中国波指连续下跌美容护理大涨核心观点丁鲁明当日2023-03-16涨停家数环比减少共有26只股票触及涨dinglumingcsccomcn停涨停被砸概率269219只涨停股票中自然涨停14只021-68821623一字涨停4只一字回封1只共有17只股票触及跌停跌停SAC编号s1440515020001打开概率0009只跌停股票中自然跌停8只一字跌停1段潇儒只一字回封0只当日有6只股票连续涨停有1只股票连续duanxiaorucsccomcn跌停当日连续涨停数前3的个股依次为四川黄金001337SZ10021-68821629连板宝地矿业601121SH5连板上海建科603153SH4连板SAC编号s1440520070005主要结论发布日期2023年03月17日形态统计截至当日收盘有463只股票呈均线多头排列有1040只市场表现呈均线空头排列2截至当日收盘有6只股票的收盘价有效突破前期高点有102只股票收盘价有效跌破前期低点-8资金面-18截至2023-03-15两融余额为1587294亿元占A股流通市-28值225两融交易净买额58789亿元占A股成交额719陆股通当日净买入亿元最近个交易日净买入亿元20221520222520223520224520225520226520227520228520229520231578752303202210520221152022125港股通当日净买入2062亿元最近5个交易日净买入12538亿上证指数沪深300元龙虎榜相关研究报告中信建投金融工程宏观因子构造当日上榜股票中活跃度前3的股票为恒久科技002808SZ2022-12-22及应用指南本川智能300964SZ华脉科技603042SH中信建投金融工程2023年投资策当日新晋活跃度前10的股票有华脉科技603042SHST2022-12-15略报告用量化体系应对市场不确定紫晶688086SH弘业期货001236SZ性中信建投金融工程逐鹿Alpha衍生品专题报告十二AlphaZero基2022-12-14各期指主力合约升贴水率均上升总成交量均上升当日沪于AutoML-Zero的高频数据低频化因深300收报393915点下跌120主力合约IF2303年化升水子挖掘框架中信建投金融工程宏观变量的资2022-11-061714上升1944沪深300所有合约总成交量128580上产定价宏观因子模拟组合中信建投金融工程掘金机构调研升1196所有合约总持仓量213546上升3852022-09-23截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为1100事件选股策略较前一日上涨1827PCR持仓量为0684较前一日下降269截至当日收盘我们计算的中国波指为1745较前一日下降003本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告目录一情绪面111涨跌停相关统计112形态相关统计3二资金面321融资融券322沪港通423龙虎榜4三衍生品指标531股指期货53250ETF期权6风险分析8图目录图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封1图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封1图3实时涨跌停数量1图4最近一年连续涨跌停数量2图5连板股统计连板23图6多头排列及空头排列数量3图7股价破前高或前低的股票数量3图8两融余额及其占A股流通市值比例4图9两融交易净买额及其占A股成交额比例4图10陆股通及最近五日净买入4图11港股通及最近五日净买入4图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前105图13上证50与主力合约年化升贴水5图14沪深300与主力合约年化升贴水5图15中证500与主力合约年化升贴水6图16上证50ETF期权PCR成交量6图17上证50ETF期权PCR持仓量6图18中国波指与上证50ETF7表目录表1涨停数靠前的行业及概念指数2请参阅最后一页的重要声明金融工程研究金融工程跟踪报告一情绪面11涨跌停相关统计当日涨停情况共有26只股票触及涨停最终涨停数为19只涨停被砸概率2692涨停股票中自然涨停14只一字涨停4只一字回封1只当日跌停情况共有17只股票触及跌停最终跌停数为9只跌停打开概率000跌停股票中自然跌停8只一字跌停1只一字回封0只图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封自然涨停一字涨停一字回封自然跌停一字跌停一字回封300300250250200200150150100100505000数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券图3实时涨跌停数量涨停家数跌停家数20151050930AM1130AM259PM数据来源WIND中信建投证券当日涨停数前5的行业或概念指数依次为富时罗素概念涨停3家跌停2家机械涨停2家跌停2家计算机涨停2家跌停0家标普道琼斯概念涨停2家跌停1家医药涨停1家跌停1家请参阅最后一页的重要声明1金融工程研究金融工程跟踪报告表1涨停数靠前的行业及概念指数表1涨停数靠前的行业及概念指数行业概念涨停跌停行业概念涨停跌停富时罗素概念32一号文件概念10机械22一带一路10计算机20中非合作概念10标普道琼斯概念21乡村振兴10医药11京津冀一体化10建筑10全A10房地产10养老金概念10纺织服装11军民融合10MSCI中国概念11出口型企业10O2O11医疗改革10资料来源WIND中信建投证券当日有6只股票连续涨停有1只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为四川黄金001337SZ10连板宝地矿业601121SH5连板上海建科603153SH4连板图4最近一年连续涨跌停数量连续涨停数连续跌停数2001501005002022-032022-072022-122020-032020-052020-062020-072020-092020-112020-122021-012021-032021-042021-062021-072021-092021-102021-122022-012022-042022-062022-092022-102023-012023-03数据来源WIND中信建投证券请参阅最后一页的重要声明2金融工程研究金融工程跟踪报告图5连板股统计连板2股票代码股票简称连板数量最新收盘涨幅封板时间所属行业所属概念001337SZ四川黄金102409100092500有色金属次新股601121SH宝地矿业5923100192500钢铁次新股603153SH上海建科42199100193535建筑次新股000506SZ中润资源35051002143003房地产股权转让融资融券000065SZ北方国际21576998145606建筑一带一路中非合作概念出口型企业富时罗素概念标普道琼斯概念603282SH亚光股份2285199992500机械次新股数据来源WIND中信建投证券12形态相关统计截至当日收盘有463只股票呈均线多头排列有1040只呈均线空头排列截至当日收盘有6只股票的收盘价有效突破前期高点有102只股票收盘价有效跌破前期低点图6多头排列及空头排列数量图7股价破前高或前低的股票数量多头排列空头排列突破前高跌破前低300020018025001602000140120150010010008060500400200数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券二资金面21融资融券截至2023-03-15两融余额为1587294亿元占A股流通市值225两融交易净买额58789亿元占A股成交额719请参阅最后一页的重要声明3金融工程研究金融工程跟踪报告图8两融余额及其占A股流通市值比例图9两融交易净买额及其占A股成交额比例两融余额亿左轴两融余额占A股流通市值交易净买额融资-融券交易净买额占A股成交额26001320000281218000210026111600016001014000249110081200022710000600206800010056000182017-032018-032019-032020-032021-032022-032017-032018-032019-032020-032021-032022-03数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券22沪港通陆股通当日净买入787亿元最近5个交易日净买入2303亿元港股通当日净买入2062亿元最近5个交易日净买入12538亿元图10陆股通及最近五日净买入图11港股通及最近五日净买入陆股通近5日净买入右陆股通当日净买入港股通近5日净买入右港股通当日净买入20050030080040015020060030010020010040050100020000-50-100-10002021-082022-062020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-102021-122022-022022-042022-082022-102022-122023-02-2002020-042020-092021-112022-072020-052020-072020-112021-012021-032021-052021-072021-092022-012022-032022-052022-092022-112023-01-1002020-03-200-200-300-150-400-300-400-200-500数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券23龙虎榜当日上榜股票中活跃度前3的股票为恒久科技002808SZ本川智能300964SZ华脉科技603042SH当日新晋活跃度前10的股票有华脉科技603042SHST紫晶688086SH弘业期货001236SZ请参阅最后一页的重要声明4金融工程研究金融工程跟踪报告图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前10涨跌买入过去20日代码简称卖出万净流入万强度上榜原因上市日期所属行业所属概念幅万上榜次数002808SZ恒久科技-4387989299172156-19279726-01944换手率达20132016-8-12电子元器件激光300964SZ本川智能5874670485823659-39119737-04558换手率达3092021-8-5电子元器件-603042SH华脉科技36337873651827413521439500357换手率达2072017-6-2通信5G宽带提速融资融券603163SH圣晖集成-4881611716570031-453173-00273换手率达2062022-10-13机械-688555SHST泽达19967375674835519-10796519-00144涨跌幅达1562020-6-23计算机-000890SZ法尔胜-3545040913808188-87672818-06349振幅值达1541999-1-19机械业绩爆雷举牌供应链金融超导重组600228SH返利科技-7047191310660132-34688199-03254换手率达2031999-1-19基础化工ST概念688086SHST紫晶20074671869885738-23168004-03315涨跌幅达1532020-2-26计算机全A融资融券000506SZ中润资源1002107961145522-65900014-00575涨跌幅偏离值达721993-3-12房地产股权转让融资融券001236SZ弘业期货1016943993037002-23598465-02536换手率达2022022-8-5非银行金融-4G5G互联网营销成交主力标普道琼斯概念网红经002115SZ三维通信631732967301781105987145061162换手率达2022007-2-15通信济融资融券数据来源WIND中信建投证券三衍生品指标31股指期货当日上证50收报262282点下跌097主力合约IH2303年化升水2473上升3152上证50所有合约总成交量89979上升1980所有合约总持仓量126570上升156当日沪深300收报393915点下跌120主力合约IF2303年化升水1714上升1944沪深300所有合约总成交量128580上升1196所有合约总持仓量213546上升385当日中证500收报614083点下跌135主力合约IC2303年化升水8421上升7319中证500所有合约总成交量116597上升630所有合约总持仓量294715上升148图13上证50与主力合约年化升贴水图14沪深300与主力合约年化升贴水主力合约年化升贴水上证50主力合约年化升贴水沪深3004500606000604040005500402035005000200450003000-204000-202500-403500-402000-603000-602017-9-202020-9-202017-3-202017-6-202018-3-202018-6-202018-9-202019-3-202019-6-202019-9-202020-3-202020-6-202021-3-202021-6-202021-9-202022-3-202022-6-202022-9-202017-3-302017-6-302017-9-302018-6-302018-9-302019-6-302019-9-302018-3-312019-3-312020-3-312020-6-302020-9-302021-3-312021-6-302021-9-302022-3-312022-6-302022-9-302017-12-202021-12-202018-12-202019-12-202020-12-202022-12-202018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-12-312017-12-31数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券请参阅最后一页的重要声明5金融工程研究金融工程跟踪报告图15中证500与主力合约年化升贴水主力合约年化升贴水中证50070009000650060006000300055000005000-300045004000-60003500-90002017-2018-2019-2020-2021-2022-2017-3-172017-6-172017-9-172018-3-172018-6-172018-9-172019-3-172019-6-172019-9-172020-3-172020-6-172020-9-172021-3-172021-6-172021-9-172022-3-172022-6-172022-9-17数据来源WIND中信建投证券3250ETF期权PCR截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为1100较前一日上涨1827PCR持仓量为0684较前一日下降269图16上证50ETF期权PCR成交量图17上证50ETF期权PCR持仓量PCR成交量右上证50ETFPCR持仓量右上证50ETF4222404224384017383619343632123430321428300728260924262202242204数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券中国波指截至当日收盘我们计算的中国波指为1745较前一日下降003请参阅最后一页的重要声明6金融工程研究金融工程跟踪报告图18中国波指与上证50ETF中国波指上证50ETF404535403035302525202015151010505000数据来源WIND中信建投证券注上交所于2018年2月14日停止中国波指的更新故2月14日前为实际值之后为我们基于官方文档的计算值请参阅最后一页的重要声明7金融工程研究金融工程跟踪报告风险分析本报告结果均基于对应模型计算需警惕模型失效的风险本报告规律来自历史规律总结需警惕历史规律不再重复的风险当前世界经济全球化加剧中国与美国经济相关程度提升美国加息促进美元资产向美国回流当前美国仍处于加息进程中需警惕美联储加息超预期的风险当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险当前中国经济受国内国际因素影响较多仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险请参阅最后一页的重要声明8