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>> 中信建投-金融工程日报:50ETF期权成交量大幅下降,食品饮料大涨-230524
上传日期:   2023/5/24 大小:   1065KB
格式:   pdf  共12页 来源:   中信建投
评级:   -- 作者:   丁鲁明,段潇儒
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核心观点
  当日(2023-05-22)涨停家数环比增加。共有46只股票触及涨停,涨停被砸概率21.74%。36只涨停股票中,自然涨停34只,一字涨停1只,一字回封1只。共有19只股票触及跌停,跌停打开概率0.00%,10只跌停股票中,自然跌停7只,一字跌停2只,一字回封1只。当日有6只股票连续涨停,有3只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为:日播时尚(603196.SH,7连板),丰立智能(301368.SZ,3连板),柯力传感(603662.SH,3连板)。
  主要结论
  形态统计
  截至当日收盘,有432只股票呈均线多头排列,有637只呈均线空头排列。
  截至当日收盘,有31只股票的收盘价有效突破前期高点,有7只股票收盘价有效跌破前期低点。
  资金面
  截至2023-05-19,两融余额为16162.03亿元,占A股流通市值2.27%;两融交易净买额551.75亿元,占A股成交额6.51%。
  陆股通当日净买入41.32亿元,最近5个交易日净买入0.70亿元;
  港股通当日净买入-21.62亿元,最近5个交易日净买入-12.09亿元。
  龙虎榜
  当日上榜股票中,活跃度前3的股票为鸿博股份(002229.SZ),剑桥科技(603083.SH),遥望科技(002291.SZ)。
  当日新晋活跃度前10的股票有:遥望科技(002291.SZ),杭州热电(605011.SH),ST紫鑫(002118.SZ),汉王科技(002362.SZ),ST搜特(002503.SZ),万胜智能(300882.SZ),金桥信息(603918.SH)。
  衍生品
  各期指主力合约升贴水率均下降,总成交量上下不一。当日沪深300收报3969.33点,上涨0.63%;主力合约IF2306年化贴水4.31%,下降2.09%;沪深300所有合约总成交量93781,下降1.97%;所有合约总持仓量208846,上升2.68%。
  截至当日收盘,上证50ETF期权的PCR(成交量)为0.880,较前一日下降10.05%;PCR(持仓量)为0.763,较前一日上涨4.59%。
  截至当日收盘,我们计算的中国波指为15.55,较前一日上涨0.13。
  风险分析
  本报告结果均基于对应模型计算,需警惕模型失效的风险。本报告规律来自历史规律总结,需警惕历史规律不再重复的风险,当前世界经济全球化加剧,中国与美国经济相关程度提升,美国加息促进美元资产向美国回流,当前美国仍处于加息进程中,需警惕美联储加息超预期的风险,当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束,仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多,仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险。
 
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