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>> 华创证券-【金工周报】短期信号继续示弱,后市或中性偏空-230819
上传日期:   2023/8/20 大小:   4078KB
格式:   pdf  共27页 来源:   华创证券
评级:   -- 作者:   王小川,秦玄晋
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研究报告全文:金融工程证券研究报告金工周报2023年08月19日金工周报短期信号继续示弱后市或中性偏空本周回顾华创证券研究所本周市场普遍下跌上证指数单周下跌18创业板指单周下跌311A股模型证券分析师王小川短期成交量模型中性低波动率模型中性特征龙虎榜机构模型中性特征电话021-20572528成交量模型看空智能沪深300模型看空智能中证500模型中性邮箱wangxiaochuanhcyjscom中期涨跌停模型V2和V3中性多空形态剪刀差择时模型中性月历效应执业编号S0360517100001模型中性证券分析师秦玄晋长期动量模型所有标的指数中性电话021-20572522综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型看空邮箱qinxuanjinhcyjscom港股模型执业编号S0360522080005中期成交额倒波幅模型看空相关研究报告本周行业指数普遍下跌涨幅前五的行业为纺织服装国防军工电力及公华创金工周报20230626-20230630用事业轻工制造跌幅前五的行业为电子消费者服务计算机有色金A股半年度收官市场未来如何走属汽车从资金流向角度来说除建材外所有行业主力资金净流出其中计2023-07-01算机电子医药电力设备及新能源汽车主力资金净流出居前华创金工周报20230619-20230623三大指数悉数收跌后市或震荡偏空本周股票型基金总仓位为相较于上周减少了个混合型基金924543bps2023-06-24总仓位7582相较于上周减少了65个bps华创金工周报20230612-20230616股票型先行者基金总仓位为9122相较于上周减少了81个bps混合型先三大指数收涨后市或乐观震荡行者基金总仓位为相较于上周减少了个2023-06-18636964bps华创金工周报20230605-20230609本周偏债混合型基金表现相对较好平均收益为-044择时信号回暖未来或乐观震荡本周股票型平均收益为2023-06-11ETF-247华创金工周报20230529-20230602本周新成立公募基金34只合计募集17421亿元其中混合型20只共募本周市场震荡未来如何走集2859亿债券型9只共募集14215亿股票型5只共募集347亿2023-06-04本周VIX有所上升目前最新值为1940下周观点A股择时观点上周我们认为大盘情绪中性偏空最终本周上证指数下跌-180本周信号整体大多中性与看空因此我们认为短期情绪示弱A股指数情绪或继续偏空港股择时观点上周我们认为港股指数继续看空最终本周恒生指数下跌-589本周成交额倒波幅模型信号继续看空因此我们认为后市或继续看空港股指数下周推荐行业为农林牧渔石油石化轻工制造消费者服务基础化工风险提示本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据不代表未来趋势证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号金工周报目录一市场回顾与展望4一指数角度41宽基角度42行业角度5二基金角度101股票与混合型基金收益102ETF角度113本周成立基金情况11三北上资金角度11四大师策略监控11五VIX指数监控12六形态学监控131形态识别系列本周组合表现一览132双底形态本周表现133杯柄形态本周表现144本周实现突破的个股15二市场热点与机会16一下周新发基金16二风险个股提醒171形态风险个股172其他风险事件19三复盘与后市观点20三总结20四历史观点回顾21五风险提示24证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2金工周报图表目录图表1常见宽基本周行情4图表2宽基短期中期长期择时信号展示5图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵6图表4分析师一致预期角度看行业6图表5部分行业历史仓位展示8图表6基金绝对仓位8图表7基金超低配仓位9图表8不同类型基金本周行情10图表9本周收益前10的ETF基金11图表10大师策略监控12图表112022年收益最好大师策略Top1012图表12HCVIX最新走势图13图表13双底形态组合净值走势14图表14上周双底形态实现突破个股14图表15杯柄形态组合净值走势15图表16上周杯柄形态实现突破个股15图表17本周双底形态实现突破个股15图表18本周杯柄形态实现突破个股15图表19下周新发基金16图表20上周倒杯子形态实现突破个股17图表21下周解禁事件涉及个股17图表22其他风险事件19图表23历史观点回顾21证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3金工周报一市场回顾与展望一指数角度1宽基角度本周市场普遍下跌上证指数单周下跌18创业板指单周下跌311图表1常见宽基本周行情证券代码宽基名称收盘价周涨跌周涨跌幅周振幅000001SH上证指数313195-573-18197000905SH中证50057778-13555-229251881001WI万得全A481034-11576-235245399303SZ国证2000761787-18597-238316000016SH上证50250758-6132-239188000906SH中证800411555-10579-25122000300SH沪深30037840-10025-258213399106SZ深证综指195026-5203-26274399102SZ创业板综264891-7439-273316399101SZ中小综指1122938-32647-283291000903SH中证100360853-10697-288239000852SH中证1000611711-18753-297331399006SZ创业板指211892-6811-311266399296SZ创成长468529-15349-317387399673SZ创业板50204198-6805-322277399001SZ深证成指1045851-35036-324298399330SZ深证100475519-16681-339268000688SH科创5090425-3452-368411399005SZ中小100671719-28693-4136资料来源wind华创证券华创金工深耕宽基行业择时两年积累了丰富的择时经验与体会主要包括择时不是单一模型可以完成的需要构建多周期多策略模型体系我们已构建了短期中期长期三个周期八大模型进行市场择时择时策略不见得越复杂越好相反我们认为择时策略的核心思想越简单越普世越好大道至简基于以上原则我们利用了价量加速度与趋势动量涨跌停等角度构建了八大模型可以将同一周期下的不同模型或者不同周期下的不同模型信号进行耦合有些择时模型偏防御有些则偏激进进攻这样可以做到攻守兼备双剑合璧最新择时信号与历史观点邮件与短信订阅等可以登录httpthcquantcom查看下面是我们系统的最新择时信号证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4金工周报图表2宽基短期中期长期择时信号展示特征龙虎机成交额倒波宽基指数价量涨跌停动量低波智能特征成交量形态剪刀差构幅上证指数中性中性上证50中性中性中性沪深300中性中性看空中性中证500中性中性中性中证800中性中性深100中性国证2000中性看空创业板指中性全A中性中性中性看空全A增强中性恒生指数看空中性资料来源wind华创证券由上表可以看出A股模型短期成交量模型中性低波动率模型中性特征龙虎榜机构模型中性特征成交量模型看空智能沪深300模型看空智能中证500模型中性中期涨跌停模型V2和V3中性多空形态剪刀差择时模型中性月历效应模型中性长期动量模型所有标的指数中性综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型看空港股模型中期成交额倒波幅模型看空2行业角度本周行业指数普遍下跌涨幅前五的行业为纺织服装国防军工电力及公用事业轻工制造跌幅前五的行业为电子消费者服务计算机有色金属汽车从资金流向角度来说除建材外所有行业主力资金净流出其中计算机电子医药电力设备及新能源汽车主力资金净流出居前从行业收益相关性矩阵角度证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5金工周报图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵资料来源wind华创证券图表4分析师一致预期角度看行业行业本周收益分析师上调个股比例分析师下调个股比例农林牧渔-274632842石油石化-2136080轻工制造007588784消费者服务-434566377基础化工-27462835证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6金工周报通信-36403565纺织服装09396495家电-137385128汽车-384374187商贸零售-08336541电力及公用05136495事业建材-013353353交通运输-072342513计算机-4333151009医药-23628409电力设备及-353279523新能源非银行金融-13927135电子-4562591085有色金属-39242887机械-141228351建筑-092191318钢铁-04518537国防军工08318901食品饮料-224157551传媒-384139208综合金融-3780000综合-08100333银行-07600238房地产-19100364煤炭-163001622资料来源wind华创证券从基金仓位角度来说本周股票型基金股票型基金与偏股混合型基金下同总仓位为9245相较于上周减少了43个bps混合型基金灵活配置型基金与平衡型基金下同总仓位7582相较于上周减少了65个bps股票型先行者基金总仓位为9122相较于上周减少了81个bps混合型先行者基金总仓位为6369相较于上周减少了64个bps先行者基金定义详见评价基金行业轮动能力的新指标目前股票型基金重仓的前五个行业医药1041电子853食品饮料831电力设备及新能源819通信702仓位超低配前五个行业为医药361传媒338国防军工316通信305电力设备及新能源260混合型基金重仓的前五个行业医药769电子678电力设备及新能源603证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7金工周报通信560食品饮料494仓位超低配前五个行业为传媒339国防军工308通信235医药211家电151从超低配近两年分位数来看股票型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为通信传媒家电电力及公用事业纺织服装混合型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为通信传媒电力及公用事业家电机械从上述数据可以看出本周医药与通信获得最大机构加仓计算机与传媒获得最大机构减仓主要结论1本周基金总仓位相比上周有所减仓总仓位依旧到了历史高点未来市场或更多是存量的博弈2通信与医药获得本周最大机构加仓通信已经连续3周加仓3计算机与传媒获得最大机构减仓计算机获得连续4周减仓传媒获得连续3周减仓下周推荐行业为农林牧渔石油石化轻工制造消费者服务基础化工图表5部分行业历史仓位展示资料来源wind华创证券图表6基金绝对仓位股票型基金股票偏股混合混合型基金灵活平衡本周仓位相对上周变化位相对上月变化相对上季变化本周仓位相对上周变化位相对上月变化相对上季变化行业总仓位9245-043-051-1297582-065-072-348医药1041072213-043769074226-029电子853044114-296678047135-221食品饮料831-054-039-232494-033-11-312电力设备及新819-006-155-267603004-07-197能源通信70205920530656052154214国防军工51402410724547006026159传媒497-056-10205469-045-072168证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8金工周报汽车453-017021155316-016-003128机械408-04-01929353-018062237计算机399-116-405-10379-118-40-11家电337-02101-121281-01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利信5727计算机17419-542-267-275资料来源wind华创证券4本周实现突破的个股图表17本周双底形态实现突破个股申万一级行形态长度最新收盘市值PCF经营活动现金流代码A点C点E点简称PETTM业周价亿ttm300242SZ2023-04-142023-05-122023-08-11佳云科技传媒260421738124181144资料来源wind华创证券图表18本周杯柄形态实现突破个股申万一级行形态长度最新收盘PCF经营活动现金流代码A点B点C点简称PETTM市值业周价ttm001965SZ2023-05-122023-07-212023-08-18招商公路交通运输115314954590071375证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号15金工周报603156SH2023-06-022023-08-042023-08-18养元饮品食品饮料2012112676338651998002229SZ2023-06-092023-08-042023-08-18鸿博股份轻工制造-231631037431865320480600012SH2023-06-092023-07-282023-08-18皖通高速交通运输121610109916375749002110SZ2023-03-032023-08-042023-08-18三钢闽光钢铁-26872450412356-925601606SH2023-03-032023-05-192023-08-18长城军工国防军工1315524147010646-21263002327SZ2023-05-122023-08-042023-08-18富安娜纺织服装1356148827316919300377SZ2023-04-142023-08-042023-08-18赢时胜计算机9674189637234139575603313SH2023-02-242023-08-042023-08-18梦百合轻工制造207022511655654653资料来源wind华创证券二市场热点与机会一下周新发基金下周新发38只基金其中债券型14只混合型14只被动指数型6只股票型2只增强指数型2只图表19下周新发基金Wind代码简称管理人基金经理认购起始日认购终止日投资风格018851OF博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数博时基金王祥2023082120230901被动指数型A018853OF博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数博时基金王祥2023082120230901被动指数型C018854OF博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数博时基金王祥2023082120230901被动指数型C美元现汇018852OF博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数博时基金王祥2023082120230901被动指数型A美元现汇018502OF东财中证光伏产业A西藏东财基金姚楠燕2023082120230830被动指数型018503OF东财中证光伏产业C西藏东财基金姚楠燕2023082120230830被动指数型018972OF富国致弘量化选股C富国基金王保合2023082120230901股票型018971OF富国致弘量化选股A富国基金王保合2023082120230901股票型019146OF农银均衡优选A农银汇理基金廖凌2023082120230908混合型014828OF汇泉启元未来C汇泉基金梁永强2023082120230915混合型018401OF嘉实成长驱动A嘉实基金孟夏2023082120230908混合型018402OF嘉实成长驱动C嘉实基金孟夏2023082120230908混合型019147OF农银均衡优选C农银汇理基金廖凌2023082120230908混合型018930OF湘财均衡甄选A湘财基金徐亦达2023082120230915混合型018931OF湘财均衡甄选C湘财基金徐亦达2023082120230915混合型018364OF银华医疗健康A银华基金王璐2023082120230901混合型018365OF银华医疗健康C银华基金王璐2023082120230901混合型018139OF中金先进制造A中金基金许忠海2023082420230928混合型014827OF汇泉启元未来A汇泉基金梁永强2023082120230915混合型018140OF中金先进制造C中金基金许忠海2023082420230928混合型019133OF广发积极回报3个月持有C广发基金曹建文2023082120230908混合型证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号16金工周报019132OF广发积极回报3个月持有A广发基金曹建文2023082120230908混合型019013OF景顺长城国证2000指数增强A景顺长城基金黎海威2023082120230901增强指数型019014OF景顺长城国证2000指数增强C景顺长城基金徐喻军2023082120230901增强指数型018179OF华夏鼎庆一年定开华夏基金吴彬2023082220231121债券型018427OF信澳瑞享利率债信达澳亚基金马俊飞2023082120230901债券型018126OF博时稳健汇利6个月持有A博时基金邓欣雨2023082220231121债券型018680OF招商安和C招商基金邓童2023082120230908债券型018679OF招商安和A招商基金邓童2023082120230908债券型018127OF博时稳健汇利6个月持有C博时基金邓欣雨2023082220231121债券型018568OF长信稳固60天滚动持有A长信基金冯彬2023082120230821债券型018518OF大成景信A大成基金方锐2023082120230824债券型018569OF长信稳固60天滚动持有C长信基金冯彬2023082120230821债券型019021OF合煦智远诚正30天持有A合煦智远基金韩会永2023082320230905债券型018519OF大成景信C大成基金方锐2023082120230824债券型018878OF富安达富禧纯债30天持有A富安达基金康佳燕2023082120230908债券型018879OF富安达富禧纯债30天持有C富安达基金康佳燕2023082120230908债券型019022OF合煦智远诚正30天持有C合煦智远基金韩会永2023082320230905债券型资料来源wind华创证券二风险个股提醒1形态风险个股在一波较大幅度的下跌的走势之后股价一般会出现一次筑顶如果在这次筑顶完成之后股价再次出现下跌并实现突破之后股价会很大概率延续此前的下跌趋势倒杯子就产生了该形态是典型的负向形态本周出现负面形态的个股如下图表20上周倒杯子形态实现突破个股申万一级行形态长度最新收盘市值PCF经营活动现金代码A点C点E点简称PETTM业周价亿流ttm002179SZ2023-03-242023-08-042023-08-18中航光电国防军工3083214323916504119000025SZ2022-11-042023-04-282023-08-18特力A汽车92064116016423-8661300435SZ2022-10-142023-06-092023-08-18中泰股份公用事业169744144054922457资料来源wind华创证券下周市场解禁比例超5共41家解禁比例超30共26家本周解禁应重点关注个股泰祥股份南大环境维康药业大宏立蒙泰高新图表21下周解禁事件涉及个股解禁数量股票代码股票名称解禁日期解禁市值解禁比例万股301192SZ泰祥股份20230821749251807750300864SZ南大环境202308241162802778750300878SZ维康药业20230824103853723247173证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号17金工周报300865SZ大宏立2023082367513315627056300876SZ蒙泰高新20230824676801727705605008SH长鸿高科20230821439490167336842688271SH联影医疗20230822539299707676544833346BJ威贸电子20230822516763496405300863SZ卡倍亿202308245476528616173300870SZ欧陆通2023082462103328556103300866SZ安克创新20230824242701180795972605123SH派克新材202308256655068375492300877SZ金春股份202308246320011185267300875SZ捷强装备2023082450860418415094688381SH帝奥微20230823126764333935026300871SZ回盛生物202308248280013174991300861SZ美畅股份2023082423807210761496301171SZ易点天下20230821233273344254943688379SH华光新材20230821421308154747300869SZ康泰医学20230824188189341554684300873SZ海晨股份2023082410583972109459300867SZ圣元环保20230824115962819694267603931SH格林达202308218405582164212300872SZ天阳科技202308241481562123663688393SH安必平202308213276847693502300862SZ蓝盾光电2023082446005312883489300540SZ蜀道装备2023082136000807224688247SH宣泰医药2023082596981612262139301300SZ远翔新材202308211312174262045603255SH鼎际得2023082127308610222031870204BJ沪江材料20230821143950991985688596SH正帆科技2023082153288816651911601778SH晶科科技20230823676501130921894000670SZ盈方微2023082211225966841375601018SH宁波港202308252634569691161354688302SH海创药业-U20230824121741529123002765SZ蓝黛科技20230821741378512113001231SZ农心科技202308211048652311049301330SZ熵基科技20230822190793595988688370SH丛麟科技20230825114555307828301209SZ联合化学202308254500115562430478BJ峆一药业202308231760029438688209SH英集芯20230821177979274424831906BJ舜宇精工202308221600018246301303SZ真兰仪表2023082137623092135证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号18金工周报688486SH龙迅股份202308217205062103688766SH普冉股份20230823755707510688197SH首药控股-U2023082411011046074002916SZ深南电路202308241393810027688052SH纳芯微202308243024041021688150SH莱特光电20230821520009013资料来源wind华创证券2其他风险事件图表22其他风险事件股票代码股票名称公告日期事件60191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