本周回顾
　　本周市场普遍下跌，上证指数单周下跌0.53%，创业板指单周下跌2.4%。
　　A股模型：
　　短期：成交量模型大部分宽基指数中性。低波动率模型中性。特征龙虎榜机构模型看多。特征成交量模型看空。智能沪深300模型看多，智能中证500模型看多。
　　中期：涨跌停模型V2和V3看多。多空形态剪刀差择时模型中性。月历效应模型中性。
　　长期：动量模型所有指数中性。
　　综合：A股综合兵器V3模型看空。A股综合国证2000模型中性。
　　港股模型：
　　中期：成交额倒波幅模型看空。
　　本周行业指数涨少跌多，涨幅前五的行业为：国防军工、煤炭、石油石化、银行、电子，跌幅前五的行业为：传媒、电力设备及新能源、医药、农林牧渔、交通运输。从资金流向角度来说，房地产、国防军工、综合、食品饮料、石油石化主力资金净流入居前，传媒、计算机、电子、机械、医药主力资金净流出居前。
　　本周股票型基金总仓位为91.64%，相较于上周减少了16个bps，混合型基金总仓位74.36%，相较于上周减少了36个bps。
　　股票型先行者基金总仓位为89.41%，相较于上周减少了39个bps，混合型先行者基金总仓位为62.32%，相较于上周减少了34个bps。
　　本周偏债混合型基金表现相对较好，平均收益为-0.46%。
　　本周股票型ETF平均收益为-1.09%。
　　本周新成立公募基金46只，合计募集301.78亿元，其中股票型19只，共募集97.93亿，混合型18只，共募集19.31亿，债券型9只，共募集184.54亿。
　　本周VIX有所下降，目前最新值为17.64。
　　下周观点
　　A股择时观点：上周我们认为大盘情绪继续震荡偏空，最终本周上证指数周线下跌-0.53%。本周信号看多数量增加，相比上周有所回暖，因此我们认为，A股指数情绪或震荡偏多。
　　港股择时观点：上周我们认为港股指数继续看空，最终本周恒生指数下跌-0.98%。本周成交额倒波幅模型信号继续看空，因此我们认为，后市或继续看空港股指数。
　　下周推荐行业为：建材、消费者服务、农林牧渔、电子、国防军工。
　　风险提示：
　　本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据，不代表未来趋势。
　　

研究报告全文：金融工程证券研究报告金工周报2023年09月10日金工周报信号回暖后市或震荡向上本周回顾华创证券研究所本周市场普遍下跌上证指数单周下跌053创业板指单周下跌24A股模型证券分析师王小川短期成交量模型大部分宽基指数中性低波动率模型中性特征龙虎榜机构电话021-20572528模型看多特征成交量模型看空智能沪深300模型看多智能中证500模型邮箱wangxiaochuanhcyjscom看多执业编号S0360517100001中期涨跌停模型V2和V3看多多空形态剪刀差择时模型中性月历效应证券分析师秦玄晋模型中性电话021-20572522长期动量模型所有指数中性邮箱qinxuanjinhcyjscom综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型中性执业编号S0360522080005港股模型相关研究报告中期成交额倒波幅模型看空华创金工周报20230626-20230630本周行业指数涨少跌多涨幅前五的行业为国防军工煤炭石油石化银A股半年度收官市场未来如何走行电子跌幅前五的行业为传媒电力设备及新能源医药农林牧渔2023-07-01交通运输从资金流向角度来说房地产国防军工综合食品饮料石油华创金工周报20230619-20230623石化主力资金净流入居前传媒计算机电子机械医药主力资金净流出三大指数悉数收跌后市或震荡偏空居前2023-06-24华创金工周报20230612-20230616本周股票型基金总仓位为9164相较于上周减少了16个bps混合型基金三大指数收涨后市或乐观震荡总仓位7436相较于上周减少了36个bps2023-06-18华创金工周报20230605-20230609股票型先行者基金总仓位为8941相较于上周减少了39个bps混合型先择时信号回暖未来或乐观震荡行者基金总仓位为6232相较于上周减少了34个bps2023-06-11本周偏债混合型基金表现相对较好平均收益为-046华创金工周报20230529-20230602本周市场震荡未来如何走本周股票型平均收益为ETF-1092023-06-04本周新成立公募基金46只合计募集30178亿元其中股票型19只共募集9793亿混合型18只共募集1931亿债券型9只共募集18454亿本周VIX有所下降目前最新值为1764下周观点A股择时观点上周我们认为大盘情绪继续震荡偏空最终本周上证指数周线下跌-053本周信号看多数量增加相比上周有所回暖因此我们认为A股指数情绪或震荡偏多港股择时观点上周我们认为港股指数继续看空最终本周恒生指数下跌-098本周成交额倒波幅模型信号继续看空因此我们认为后市或继续看空港股指数下周推荐行业为建材消费者服务农林牧渔电子国防军工风险提示本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据不代表未来趋势证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号金工周报目录一市场回顾与展望4一指数角度41宽基角度42行业角度5二基金角度101股票与混合型基金收益102ETF角度113本周成立基金情况11三北上资金角度11四大师策略监控11五VIX指数监控12六形态学监控131形态识别系列本周组合表现一览132双底形态本周表现133杯柄形态本周表现144本周实现突破的个股15二市场热点与机会16一下周新发基金16二风险个股提醒171形态风险个股172其他风险事件19三复盘与后市观点21三总结21四历史观点回顾22五风险提示25证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2金工周报图表目录图表1常见宽基本周行情4图表2宽基短期中期长期择时信号展示5图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵6图表4分析师一致预期角度看行业6图表5部分行业历史仓位展示8图表6基金绝对仓位8图表7基金超低配仓位9图表8不同类型基金本周行情10图表9本周收益前10的ETF基金11图表10大师策略监控12图表112022年收益最好大师策略Top1012图表12HCVIX最新走势图13图表13双底形态组合净值走势14图表14上周双底形态实现突破个股14图表15杯柄形态组合净值走势15图表16上周杯柄形态实现突破个股15图表17本周双底形态实现突破个股15图表18本周杯柄形态实现突破个股15图表19下周新发基金16图表20上周倒杯子形态实现突破个股17图表21下周解禁事件涉及个股17图表22其他风险事件19图表23历史观点回顾22证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3金工周报一市场回顾与展望一指数角度1宽基角度本周市场普遍下跌上证指数单周下跌053创业板指单周下跌24图表1常见宽基本周行情证券代码宽基名称收盘价周涨跌周涨跌幅周振幅399303SZ国证2000767062944012225000852SH中证1000610249-471-008235000016SH上证50251997-1228-049281000001SH上证指数311672-1653-053231000905SH中证500570862-4218-073255881001WI万得全A478214-3575-074267399102SZ创业板综263736-2203-083293399106SZ深证综指193554-1804-092289399101SZ中小综指1110698-13304-118323000906SH中证800406732-4927-12315000300SH沪深300373999-515-136341000903SH中证10035886-6111-167378399001SZ深证成指1028188-18187-174361399006SZ创业板指204976-5049-2440399005SZ中小100654124-16334-24443399330SZ深证100464856-11966-251449399673SZ创业板50195472-6348-315479000688SH科创5090151-3328-356573399296SZ创成长445366-21007-4556资料来源wind华创证券华创金工深耕宽基行业择时两年积累了丰富的择时经验与体会主要包括择时不是单一模型可以完成的需要构建多周期多策略模型体系我们已构建了短期中期长期三个周期八大模型进行市场择时择时策略不见得越复杂越好相反我们认为择时策略的核心思想越简单越普世越好大道至简基于以上原则我们利用了价量加速度与趋势动量涨跌停等角度构建了八大模型可以将同一周期下的不同模型或者不同周期下的不同模型信号进行耦合有些择时模型偏防御有些则偏激进进攻这样可以做到攻守兼备双剑合璧最新择时信号与历史观点邮件与短信订阅等可以登录httpthcquantcom查看下面是我们系统的最新择时信号证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4金工周报图表2宽基短期中期长期择时信号展示特征龙虎机成交额倒波宽基指数价量涨跌停动量低波智能特征成交量形态剪刀差构幅上证指数中性中性上证50中性中性中性沪深300中性中性看多看多中证500中性中性看多中证800中性中性深100中性国证2000看多看空创业板指看多全A中性看多中性看空全A增强中性恒生指数看空中性资料来源wind华创证券由上表可以看出A股模型短期成交量模型大部分宽基指数中性低波动率模型中性特征龙虎榜机构模型看多特征成交量模型看空智能沪深300模型看多智能中证500模型看多中期涨跌停模型V2和V3看多多空形态剪刀差择时模型中性月历效应模型中性长期动量模型所有指数中性综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型中性港股模型中期成交额倒波幅模型看空2行业角度本周行业指数涨少跌多涨幅前五的行业为国防军工煤炭石油石化银行电子跌幅前五的行业为传媒电力设备及新能源医药农林牧渔交通运输从资金流向角度来说房地产国防军工综合食品饮料石油石化主力资金净流入居前传媒计算机电子机械医药主力资金净流出居前从行业收益相关性矩阵角度证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5金工周报图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵资料来源wind华创证券图表4分析师一致预期角度看行业行业本周收益分析师上调个股比例分析师下调个股比例建材-066814233消费者服务032755377农林牧渔-209632842电子052465837国防军工4734421062非银行金融-03540527证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6金工周报医药-241386429有色金属-002323806计算机-13228717商贸零售-0852718通信002242242食品饮料-10236394基础化工001219591石油石化1972040机械-01919140钢铁-0981851481电力设备及-26317466新能源交通运输-177171256传媒-625138138轻工制造-118131196建筑-1712700家电-159127253纺织服装-078099396汽车-087093326电力及公用006045179事业综合-000000综合金融-0670000房地产-11200182银行0560000煤炭22300541资料来源wind华创证券从基金仓位角度来说本周股票型基金股票型基金与偏股混合型基金下同总仓位为9164相较于上周减少了16个bps混合型基金灵活配置型基金与平衡型基金下同总仓位7436相较于上周减少了36个bps股票型先行者基金总仓位为8941相较于上周减少了39个bps混合型先行者基金总仓位为6232相较于上周减少了34个bps先行者基金定义详见评价基金行业轮动能力的新指标目前股票型基金重仓的前五个行业医药1142电子1013食品饮料852电力设备及新能源827通信549仓位超低配前五个行业为医药482传媒320电子313电力设备及新能源298食品饮料252混合型基金重仓的前五个行业电子779医药773电力设备及新能源627食品饮料538通信450仓位超低配前五个行业为传媒302国防军证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7金工周报工252医药238电子211电力设备及新能源198从超低配近两年分位数来看股票型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为农林牧渔传媒通信交通运输商贸零售混合型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为传媒通信医药交通运输纺织服装从上述数据可以看出本周农林牧渔与传媒获得最大机构加仓通信与银行获得最大机构减仓主要结论1本周基金总仓位相比上周有所减仓总仓位依旧到了历史高点未来市场或更多是存量的博弈2农林牧渔与传媒获得最大机构加仓传媒是5周减仓后首次加仓3通信与家电获得最大机构减仓通信连续2周减仓下周推荐行业为建材消费者服务农林牧渔电子国防军工图表5部分行业历史仓位展示资料来源wind华创证券图表6基金绝对仓位股票型基金股票偏股混合混合型基金灵活平衡本周仓位相对上周变化位相对上月变化相对上季变化本周仓位相对上周变化位相对上月变化相对上季变化行业总仓位9164-016-123-127436-036-221-31医药1142009172-074773-023077-122电子1013028203-075779017147-053食品饮料85203-032-245538025009-296电力设备及新827009002-197627017029-121能源通信549-099-094-00845-078-059-014传媒475054-07815427037-088091国防军工454-024-036228419-029-043137计算机438048-07701342043-078-023证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8金工周报汽车428005-041171261-016-072099机械343-01-104147295-019-077126银行31-03601081272015068032家电283-013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