核心观点
　　当日(2023-09-13)涨停家数环比减少。共有35只股票触及涨停，涨停被砸概率40.00%。21只涨停股票中，自然涨停16只，一字涨停3只，一字回封2只。共有2只股票触及跌停，跌停打开概率0.00%，0只跌停股票中，自然跌停0只，一字跌停0只，一字回封0只。当日有5只股票连续涨停，有0只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为：联合精密(001268.SZ,4连板),ST西发(000752.SZ,3连板),通化金马(000766.SZ,3连板)。
　　主要结论
　　形态统计
　　截至当日收盘，有341只股票呈均线多头排列，有1183只呈均线空头排列。
　　截至当日收盘，有7只股票的收盘价有效突破前期高点，有25只股票收盘价有效跌破前期低点。
　　资金面
　　截至2023-09-12，两融余额为16004.72亿元，占A股流通市值2.28%；两融交易净买额570.48亿元，占A股成交额8.06%。
　　陆股通当日净买入-65.92亿元，最近5个交易日净买入-63.28亿元；
　　港股通当日净买入-17.67亿元，最近5个交易日净买入-52.94亿元。
　　龙虎榜
　　当日上榜股票中，活跃度前3的股票为正和生态(605069.SH),联合水务(603291.SH),安妮股份(002235.SZ)。
　　当日新晋活跃度前10的股票有：正和生态(605069.SH),联合水务(603291.SH),中富电路(300814.SZ),海通发展(603162.SH),启迪环境(000826.SZ)。
　　衍生品
　　各期指主力合约升贴水率均下降，总成交量均上升。当日沪深300收报3736.65点，下跌0.64%；主力合约IF2309年化升水14.40%，下降4.99%；沪深300所有合约总成交量139533，上升37.49%；所有合约总持仓量267989，上升2.88%。
　　截至当日收盘，上证50ETF期权的PCR（成交量）为0.912，较前一日上涨17.87%；PCR（持仓量）为0.653，较前一日下降0.80%。
　　截至当日收盘，我们计算的中国波指为16.76，较前一日下降0.07。
　　风险分析
　　本报告结果均基于对应模型计算，需警惕模型失效的风险。本报告规律来自历史规律总结，需警惕历史规律不再重复的风险，也需要注意短期市场表现与长期历史规律出现重大差异的风险，当前世界经济全球化加剧，中国与美国经济相关程度发生较大变化，需警惕中美资产相关性出现变化的风险，美国加息促进美元资产向美国回流，当前美国仍处于加息进程中，需警惕美联储加息超预期的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多，仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险。
　　

研究报告全文：证券研究报告金融工程日报中信建投金融工程日报2023-09-13金融工程日报均线空头排列有所上升煤炭大涨核心观点丁鲁明当日2023-09-13涨停家数环比减少共有35只股票触及涨dinglumingcsccomcn停涨停被砸概率400021只涨停股票中自然涨停16只021-68821623一字涨停3只一字回封2只共有2只股票触及跌停跌停打SAC编号s1440515020001开概率0000只跌停股票中自然跌停0只一字跌停0只一字回封0只当日有5只股票连续涨停有0只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为联合精密001268SZ4连发布日期2023年09月15日板ST西发000752SZ3连板通化金马000766SZ3连板市场表现主要结论72-3形态统计-8截至当日收盘有341只股票呈均线多头排列有1183只-13呈均线空头排列-18截至当日收盘有7只股票的收盘价有效突破前期高点有2023162022462022562022662022762022862022962023262023362023462022116202212625只股票收盘价有效跌破前期低点2022106上证指数沪深300资金面截至2023-09-12两融余额为1600472亿元占A股流通市相关研究报告值两融交易净买额亿元占股成交额22857048A806中信建投金融工程逐鹿Alpha陆股通当日净买入-6592亿元最近5个交易日净买入-6328亿2023-02-17专题报告十三基于openFE元的基本面因子挖掘框架中信建投大类资产配置中国处于港股通当日净买入-1767亿元最近5个交易日净买入-5294亿普林格周期经典复苏阶段重点把握2023-02-16元权益做多机会资产因子与股债配龙虎榜置策略2月中信建投金融工程宏观因子构造2022-12-22当日上榜股票中活跃度前3的股票为正和生态605069SH及应用指南联合水务603291SH安妮股份002235SZ中信建投金融工程2023年投资策当日新晋活跃度前10的股票有正和生态605069SH联合2022-12-15略报告用量化体系应对市场不确定性水务603291SH中富电路300814SZ海通发展603162SH启中信建投金融工程逐鹿Alpha迪环境专题报告十二AlphaZero基000826SZ2022-12-14衍生品于AutoML-Zero的高频数据低频化因子挖掘框架各期指主力合约升贴水率均下降总成交量均上升当日沪深300收报373665点下跌064主力合约IF2309年化升水1440下降499沪深300所有合约总成交量139533上升3749所有合约总持仓量267989上升288截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为0912较前一日上涨1787PCR持仓量为0653较前一日下降080截至当日收盘我们计算的中国波指为1676较前一日下降007本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明金融工程日报金融工程日报目录一情绪面111涨跌停相关统计112形态相关统计3二资金面321融资融券322沪港通423龙虎榜4三衍生品指标531股指期货53250ETF期权6风险分析8图目录图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封1图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封1图3实时涨跌停数量1图4最近一年连续涨跌停数量2图5连板股统计连板23图6多头排列及空头排列数量3图7股价破前高或前低的股票数量3图8两融余额及其占A股流通市值比例4图9两融交易净买额及其占A股成交额比例4图10陆股通及最近五日净买入4图11港股通及最近五日净买入4图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前105图13上证50与主力合约年化升贴水5图14沪深300与主力合约年化升贴水5图15中证500与主力合约年化升贴水6图16上证50ETF期权PCR成交量6图17上证50ETF期权PCR持仓量6图18中国波指与上证50ETF7表目录表1涨停数靠前的行业及概念指数2请务必阅读正文之后的免责条款和声明金融工程日报金融工程日报一情绪面11涨跌停相关统计当日涨停情况共有35只股票触及涨停最终涨停数为21只涨停被砸概率4000涨停股票中自然涨停16只一字涨停3只一字回封2只当日跌停情况共有2只股票触及跌停最终跌停数为0只跌停打开概率000跌停股票中自然跌停0只一字跌停0只一字回封0只图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封自然涨停一字涨停一字回封自然跌停一字跌停一字回封300300250250200200150150100100505000数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券图3实时涨跌停数量涨停家数跌停家数2520151050930AM1130AM259PM数据来源WIND中信建投证券当日涨停数前5的行业或概念指数依次为富时罗素概念涨停4家跌停0家标普道琼斯概念涨停4家跌停0家福建自贸区涨停4家跌停0家合资企业涨停3家跌停0家商贸零售涨停2家请务必阅读正文之后的免责条款和声明1金融工程日报金融工程日报跌停0家表1涨停数靠前的行业及概念指数表1涨停数靠前的行业及概念指数行业概念涨停跌停行业概念涨停跌停富时罗素概念40最小市值20标普道琼斯概念40民营医院20福建自贸区40污水处理20合资企业30重组20商贸零售20农林牧渔10建筑20医药10房地产20建材10电子元器件20机械10PPP20电力及公用事业10国资入股20纺织服装10资料来源WIND中信建投证券当日有5只股票连续涨停有0只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为联合精密001268SZ4连板ST西发000752SZ3连板通化金马000766SZ3连板图4最近一年连续涨跌停数量连续涨停数连续跌停数2001501005002020-032020-052020-062020-072020-092020-112020-122021-012021-032021-042021-062021-072021-092021-102021-122022-012022-032022-042022-062022-072022-092022-102022-122023-012023-032023-042023-062023-072023-08数据来源WIND中信建投证券请务必阅读正文之后的免责条款和声明2金融工程日报金融工程日报图5连板股统计连板2股票简称连板数量最新收盘涨幅封板时间所属行业所属概念001268SZ联合精密432351000105136机械-000752SZST西发391950393033食品饮料ST概念最小市值业绩爆雷医疗改革工业大麻抗癌标普道琼斯概念民营医院股票质000766SZ通化金马3103699893539医药押融资融券重组603607SH京华激光21997100393100轻工制造知识产权605365SH立达信2201599993103家电-数据来源WIND中信建投证券12形态相关统计截至当日收盘有341只股票呈均线多头排列有1183只呈均线空头排列截至当日收盘有7只股票的收盘价有效突破前期高点有25只股票收盘价有效跌破前期低点图6多头排列及空头排列数量图7股价破前高或前低的股票数量多头排列空头排列突破前高跌破前低300020018025001602000140120150010010008060500400200数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券二资金面21融资融券截至2023-09-12两融余额为1600472亿元占A股流通市值228两融交易净买额57048亿元占A股成交额806请务必阅读正文之后的免责条款和声明3金融工程日报金融工程日报图8两融余额及其占A股流通市值比例图9两融交易净买额及其占A股成交额比例两融余额亿左轴两融余额占A股流通市值交易净买额融资-融券交易净买额占A股成交额26001320000281218000210026111600016001014000249110081200022710000600206800010056000182017-032018-032019-032020-032021-032022-032023-03数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券22沪港通陆股通当日净买入-6592亿元最近5个交易日净买入-6328亿元港股通当日净买入-1767亿元最近5个交易日净买入-5294亿元图10陆股通及最近五日净买入图11港股通及最近五日净买入陆股通近5日净买入右陆股通当日净买入港股通近5日净买入右港股通当日净买入20050030080040015020060030010020010040050100020000-50-100-10002020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-06-2002023-082020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-05-1002023-07-300-200-200-150-400-300-400-200-500数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券23龙虎榜当日上榜股票中活跃度前3的股票为正和生态605069SH联合水务603291SH安妮股份002235SZ当日新晋活跃度前10的股票有正和生态605069SH联合水务603291SH中富电路300814SZ海通发展603162SH启迪环境000826SZ请务必阅读正文之后的免责条款和声明4金融工程日报金融工程日报图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前10涨跌买入过去20日代码简称卖出万净流入万强度上榜原因上市日期所属行业所属概念幅万上榜次数605069SH正和生态6852812633759473-56330102-01669换手率达20152021-8-16建筑-603291SH联合水务5122482717458736852102968换手率达20102023-3-27电力及公用事业-区块链员工持股成交主力知识产权私募重仓网络彩002235SZ安妮股份1611154418398551-68547208-03726换手率达2092008-5-16轻工制造票融资融券605588SH冠石科技-5739139260188923312034882034142换手率达2082021-8-12电子元器件-业绩爆雷出口型企业台资概念合资企业员工持股富000536SZ华映科技10154361251960829167008018895涨跌幅偏离值达771993-11-26电子元器件时罗素概念标普道琼斯概念股票质押融资融券300537SZ广信材料4819461314399063-49377359-03429换手率达3062016-8-30基础化工新材料电路板300814SZ中富电路10111027197977091472890901004604换手率达3062021-8-12电子元器件-603162SH海通发展1001317081559053816117857050832涨跌幅偏离值达762023-3-29交通运输-业绩爆雷医疗改革工业大麻抗癌标普道琼斯概念民000766SZ通化金马9981922315549332367360928019111涨跌幅偏离值达751997-4-30医药营医院股票质押融资融券重组MSCI中国概念PPP员工持股垃圾分类垃圾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