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>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:基差走强,IH/IF/IC/IM当季年化基差率,4.87%、4.11%、0.47%、-2.14%-230916
上传日期:   2023/9/18 大小:   1166KB
格式:   pdf  共8页 来源:   国元证券
评级:   -- 作者:   朱定豪
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报告要点:
  本周股指期货市场表现回顾
  本周现货市场继续震荡下行,沪深300跌幅相对较大,本周收跌0.83%,中证1000下跌0.38%,上证50下跌0.20%,中证500小幅下跌0.07%。基差方面,当季剔除分红后的基差整体走强,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:4.87%、4.11%、0.47%、-2.14%。持仓量方面,本周2309合约到期,2311下周挂牌上市,日均持仓量IH继续减少,IF维持高位,IC/IM加仓。
  各合约存续期内剩余分红点位为(点)
  IH当月/下月/季月/下季月:1.89、2.79、8.72、8.72;
  IF当月/下月/季月/下季月:0.00、0.71、4.70、4.70;
  IC当月/下月/季月/下季月:0.23、1.98、2.84、2.84;
  IM当月/下月/季月/下季月:0.00、1.59、2.33、2.33;
  高股息率个股
  高股息率个股及股息率(中报):中国石化(2.38%)、中远海控(5.16%)、藏格矿业(3.39%)、双汇发展(2.83%)、中国石油(2.53%)、中国外运(2.82%)、中粮糖业(2.77%)、双良节能(1.96%)、振德医疗(2.77%)、西藏药业(2.39%)、金徽股份(2.29%)。
  风险提示
  本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
  
 
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