多因子组合表现。上周（2023年9月8日至2023年9月15日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-2.35%、-2.22%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-0.20%、-0.83%、-0.07%、-0.38%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-2.28%、-2.15%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-0.38%，同期沪深300指数收益率为-0.83%，超额收益为0.45%；中证500增强组合收益率为0.26%，同期中证500指数收益率为-0.07%，超额收益为0.33%；中证1000增强组合收益率为-0.58%，同期中证1000指数收益率为-0.38%，超额收益为-0.19%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为1.51%，同期股票型基金总指数收益率为-0.66%，超额收益为2.17%。2023年9月以来（2023年8月31日至2023年9月15日，下同），组合累计收益率为1.46%，超额收益为2.97%。2023年以来（2022年12月30日至2023年9月15日，下同），组合累计收益率为-10.43%，超额收益为-6.05%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为1.91%，同期沪深300指数收益率为-0.83%，超额收益为2.75%。2023年9月以来，组合累计收益率为1.12%，超额收益为2.62%。2023年以来，组合累计收益率为-7.02%，超额收益为-2.82%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为0.99%，同期沪深300指数收益率为-0.83%，超额收益为1.83%。2023年9月以来，组合累计收益率为0.92%，超额收益为2.42%。2023年以来，组合累计收益率为14.21%，超额收益为18.41%。
　　上周，GARP组合的周收益率为-0.57%，同期沪深300指数收益率为-0.83%，超额收益为0.27%。2023年9月以来，组合累计收益率为-0.90%，超额收益为0.60%。2023年以来，组合累计收益率为18.36%，超额收益为22.57%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-0.10%、-0.26%；同期，微盘股指数收益率为-1.65%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为1.55%、1.39%。2023年9月以来，两个组合累计收益率分别为-0.12%、2.77%，超额收益分别为0.92%、3.82%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为16.03%、30.88%，超额收益分别为-16.46%、-1.61%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为-1.63%，同期微盘股指数收益率为-1.65%，超额收益为0.02%。2023年9月以来，组合累计收益率为-1.46%，超额收益为-0.42%。2023年以来，组合累计收益率为30.48%，超额收益为-2.01%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，大市值股票优于小市值股票，低估值股票优于高估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。