市场动态
　　9月10日，国家金融监督管理总局下发了《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》（简称《通知》），在保持综合偿付能力充足率100%和核心偿付能力充足率50%监管标准不变的基础上，根据保险业发展实际，优化了保险公司偿付能力监管标准。《通知》还通过优化风险因子引导保险公司支持资本市场平稳健康发展，在基础设施REITs方面，《通知》指出对于保险公司投资公开募集基础设施REITs中未穿透的，风险因子从0.6调整为0.5。风险因子体现了保险公司投资和经营业务的资本占用，在实际展业时，由于目前境内多数公募REITs按季度披露定期报告，报告可能难以穿透至底层资产的估值信息，因此保险公司或需要承担0.6的风险因子。对于保险公司来说，《通知》下调投资公募REITs的风险因子有助于减少投资对资本的占用，从而缓解保险公司偿付能力充足率的压力，一定程度上释放险资对公募REITs的配置需求。保险机构作为资本市场重要的机构投资者，其投资空间的拓展也有望促进存量资产盘活，更好支持实体经济发展。
　　发行情况
　　2023年8月1日-8月31日，全市场共发行159期资产证券化产品，发行规模共计1611.77亿元，发行规模较上月增加约40%。从发行成本来看，本期以补贴款、个人汽车贷款等为基础资产的产品发行利率相对较低，而以基础设施收费、小额贷款等为基础资产的产品发行成本仍处于较高水平。
　　银行间市场共发行20期信贷资产证券化产品，发行规模共计313.89亿元。优先级产品信用级别均为AAAsf级，发行成本在1.96%-3.29%之间。其中个人汽车贷款类产品发行规模仍最大，消费性贷款类产品平均发行利率最高。
　　交易商协会ABN共发行38期，发行规模为366.96亿元。披露信用级别的优先级产品涵盖AAAsf级和AA+sf级，产品票面利率在2.20%至6.35%之间。披露资产类型的产品中，租赁资产类产品发行规模最大，保理融资类产品发行成本最高。
　　交易所共发行101期资产证券化产品，总规模为930.92亿元。其中披露信用级别的优先级产品涵盖AAAsf级和AA+sf级，票面利率从2.37%到6.80%不等。交易所ABS产品基础资产较为多元，本期租赁资产类和应收账款类产品发行规模较大。
　　交易情况
　　本期银行间市场信贷ABS成交金额共198.82亿元，交投活跃度小幅降温。其中成交最多的依旧是住房抵押贷款类产品，其成交规模占总成交量的比重为64%。
　　交易商协会ABN成交金额共438.59亿元，交投略有升温。披露基础资产类别的产品中，以应收账款、租赁资产等为基础资产的产品成交规模相对较大。
　　交易所成交的ABS产品交易金额共计593.17亿元，其中上交所、深交所交易规模分别为484.44亿元和108.73亿元。交易所ABS产品中，基础资产为应收账款、租赁资产、类REITs等类别的产品成交规模处于较高水平。
　　待发行产品
　　9月下旬（2023年9月18日-9月30日）银行间市场共有17期信贷ABS产品和1期交易商协会ABN计划发行；交易所市场共有15期产品待发行，另外本月交易www.ccxi.com.cn所有59期项目通过发审会，产品拟发行规模合计2184.51亿元。
　　

研究报告全文：chtanccxicomcn地方政府债与城投行业监测周报2022年第9期2023年8月隐性债务监管高压态势不变强调防范处置风险的风险总第75期2023年第8期资产证券化月报金融监管总局优化险资偿付能力监管ABS发行升温交投表现分化本期要点作者中诚信国际研究院市场动态卢菱歌lgluccxicomcn9月10日国家金融监督管理总局下发了关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知简称通知在保持综合偿付能力充足率100和核心偿付能力谭畅chtanccxicomcn充足率50监管标准不变的基础上根据保险业发展实际优化了保险公司偿付联系人能力监管标准通知还通过优化风险因子引导保险公司支持资本市场平稳健中诚信国际研究院执行院长康发展在基础设施REITs方面通知指出对于保险公司投资公开募集基础袁海霞hxyuanccxicomcn设施REITs中未穿透的风险因子从06调整为05风险因子体现了保险公司投资和经营业务的资本占用在实际展业时由于目前境内多数公募REITs按季度披露定期报告报告可能难以穿透至底层资产的估值信息因此保险公司或需要承担06的风险因子对于保险公司来说通知下调投资公募REITs的风险因子有助于减少投资对资本的占用从而缓解保险公司偿付能力充足率的压力一定程度上释放险资对公募REITs的配置需求保险机构作为资本市场重要的机资产证券化双周报资产证券化产品发行明显降温企业类ABS交投转淡构投资者其投资空间的拓展也有望促进存量资产盘活更好支持实体经济发展2023年第7期2023-8-25发行情况2023年8月1日-8月31日全市场共发行159期资产证券化产品发行规模共资产证券化双周报监管鼓励扩大基础设施REITs应用证券化产品发行升计161177亿元发行规模较上月增加约40从发行成本来看本期以补贴款温而交投转淡2023年第6期2023-7-个人汽车贷款等为基础资产的产品发行利率相对较低而以基础设施收费小额25贷款等为基础资产的产品发行成本仍处于较高水平银行间市场共发行20期信贷资产证券化产品发行规模共计31389亿元优先资产证券化双周报证券化产品发行级产品信用级别均为AAAsf级发行成本在196-329之间其中个人汽车贷款规模继续下降不同类型产品交易表现类产品发行规模仍最大消费性贷款类产品平均发行利率最高分化2023年第5期2023-6-21交易商协会ABN共发行38期发行规模为36696亿元披露信用级别的优先级产品涵盖AAAsf级和AAsf级产品票面利率在220至635之间披露资产类型资产证券化双周报交易所完善REITs大类资产审核要点证券化产品一二级的产品中租赁资产类产品发行规模最大保理融资类产品发行成本最高市场均有所降温2023年第4期2023-交易所共发行101期资产证券化产品总规模为93092亿元其中披露信用级5-17别的优先级产品涵盖AAAsf级和AAsf级票面利率从237到680不等交易所ABS产品基础资产较为多元本期租赁资产类和应收账款类产品发行规模较大资产证券化双周报首批基础设施公交易情况募REITs扩募项目获批证券化产品发行明显升温2023年第3期2023-4-25本期银行间市场信贷ABS成交金额共19882亿元交投活跃度小幅降温其中成交最多的依旧是住房抵押贷款类产品其成交规模占总成交量的比重为64交易商协会ABN成交金额共43859亿元交投略有升温披露基础资产类别的产品中以应收账款租赁资产等为基础资产的产品成交规模相对较大如需订阅研究报告敬请联系交易所成交的ABS产品交易金额共计59317亿元其中上交所深交所交易规中诚信国际品牌与投资人服务部模分别为48444亿元和10873亿元交易所ABS产品中基础资产为应收账款赵耿010-66428731租赁资产类REITs等类别的产品成交规模处于较高水平gzhaoccxicomcn待发行产品9月下旬2023年9月18日-9月30日银行间市场共有17期信贷ABS产品和1期交易商协会ABN计划发行交易所市场共有15期产品待发行另外本月交易wwwccxicomcn所有59期项目通过发审会产品拟发行规模合计218451亿元wwwccxicomcn资产证券化月报2023年第8期一市场动态9月10日国家金融监督管理总局下发了关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知简称通知在保持综合偿付能力充足率100和核心偿付能力充足率50监管标准不变的基础上根据保险业发展实际优化了保险公司偿付能力监管标准通知还通过优化风险因子引导保险公司支持资本市场平稳健康发展在基础设施REITs方面通知指出对于保险公司投资公开募集基础设施REITs中未穿透的风险因子从06调整为05风险因子体现了保险公司投资和经营业务的资本占用在实际展业时由于目前境内多数公募REITs按季度披露定期报告报告可能难以穿透至底层资产的估值信息因此保险公司或需要承担06的风险因子对于保险公司来说通知下调投资公募REITs的风险因子有助于减少投资对资本的占用从而缓解保险公司偿付能力充足率的压力一定程度上释放险资对公募REITs的配置需求保险机构作为资本市场重要的机构投资者其投资空间的拓展也有望促进存量资产盘活更好支持实体经济发展二发行情况1一全市场2023年8月1日-8月31日全市场共发行159期资产证券化产品合计发行资产支持证券443支发行规模共计161177亿元发行规模较上月增加约40从发行成本来看本期以补贴款个人汽车贷款等为基础资产的产品发行利率相对较低而以基础设施收费小额贷款等为基础资产的产品发行成本仍处于较高水平表1不同基础资产类型产品发行成本票面利率票面利率票面利率期限基础资产类型支数最小值最大值均值补贴款5241270253微小企业贷款8197350272应收账款122443202811年以下供应链账款32220600293保理融资11257350304个人消费贷款4300350325租赁资产2224910003481数据来源CNABS网站WIND中诚信国际整理wwwccxicomcn1资产证券化月报2023年第8期小额贷款4280580413个人汽车贷款3196225215不良贷款16250329263消费性贷款8232335277PPP项目3300320310应收账款23259550320小额贷款46259590328供应链账款202606803601-3年期租赁资产52245650363个人消费贷款38257655381微小企业贷款12300529426保理融资17270600439棚改保障房3418480449委托贷款4320655510基础设施收费2520600560租赁资产163054503423-5年期应收账款5358420381小额贷款10440700570类REITs63173753415年以上商业房地产抵押贷款12308470366基础设施收费3650670660从分层比例来看本期基础资产类型为补贴款供应链账款商业房地产抵押贷款个人汽车贷款等类别的产品次级分层比例均不高于10产品次级分层比例处于较低水平以消费性贷款不良贷款为基础资产的产品次级分层比例依旧处于高位而以微小企业贷款保理融资租赁资产等为基础资产的不同产品之间次级分层比例存在一定差异表2不同基础资产类型产品分层情况产品期数次级分层非次级分层比例补贴款50-0100-100供应链账款260-199-100未分类40-5249476-100类REITs3001-0789922-9999商业房地产抵押贷款5003-4929508-9997应收账款1501-8049196-999个人汽车贷款3972-1090-9028消费性贷款210-22977703-90不良贷款132113-32076793-7887租赁资产300-19758025-100wwwccxicomcn2资产证券化月报2023年第8期保理融资10012-20527948-9988小额贷款16029-17698231-9971个人消费贷款1215-136864-985微小企业贷款615-18838117-985二银行间市场ABS本期银行间市场共发行20期信贷资产证券化产品合计发行资产支持证券47支发行规模共计31389亿元发行规模较上月明显增加其中优先级产品信用级别均为AAAsf级发行成本在196-329之间次优先级产品信用级别涵盖AAsf级AAsf级和BBBsf级票面利率最高为335表3银行间市场ABS发行成本票面利率票面利率票面利率信用等级支数最小值最大值均值优先级AAAsf21196329250AAsf4210300254次优先级AAsf1335335335BBBsf1325325325从基础资产类型来看本期银行间市场发行的资产支持证券中发行规模最大的依旧是个人汽车贷款类产品规模接近银行间ABS总规模的一半其次是微小企业贷款类产品规模占比为37消费性贷款类和不良贷款类产品发行规模相对较小从发行成本来看消费性贷款类产品平均发行利率最高个人汽车贷款类产品平均发行成本最低图1不同基础资产类型银行间ABS发行情况图2不同基础资产类型银行间ABS发行成本均值亿元支160303002771402622524112025021520100200801515060104010052005000个人汽车贷款微小企业贷款消费性贷款不良贷款000消费性贷款不良贷款微小企业贷款个人汽车贷款产品规模产品支数右轴资料来源WINDCNABS网站中诚信国际整理资料来源WINDCNABS网站中诚信国际整理wwwccxicomcn3资产证券化月报2023年第8期产品分层方面银行间ABS产品中常兴业2023年第四期微小企业贷款资产支持证券次级分层比例为7分层比例最低其余ABS项目次级分层比例从10到32不等表4银行间ABS分层情况最低分层比例最高分层比例分层比例中位数优先级679390287520次优先级0001632000次级74832072358三交易商协会ABN本期交易商协会ABN共发行38期共78支资产支持证券发行规模为36696亿元发行规模也有所增加披露信用级别的优先级产品涵盖AAAsf级和AAsf级产品票面利率在220至635之间次优先级产品级别涵盖AAsf级和AAsf级票面利率最高为630表5交易商协会ABN发行成本票面利率票面利率票面利率信用等级支数最小值最大值均值AAAsf38220635298优先级AAsf1476476476AAsf4320610450次优先级AAsf1630630630从基础资产类型来看披露基础资产类型的交易商协会ABN中以租赁资产为基础资产的产品发行规模最大规模超过四成基础资产为补贴款和供应链账款的产品规模也较大而特定非金债权保理融资等类别产品发行规模较低发行成本方面本期保理融资类和其他收费收益权类产品平均发行成本处于较高水平补贴款类产品平均发行利率仍较低图3不同基础资产交易商协会ABN发行情况图4不同基础资产交易商协会ABN发行成本均值wwwccxicomcn4资产证券化月报2023年第8期亿元支160600600500140500476120500409400375375368100400803002932893002602532506020040200100201000000000产品规模产品支数右轴资料来源WINDCNABS网站中诚信国际整理资料来源WINDCNABS网站中诚信国际整理产品分层方面本期交易商协会ABN中次级分层比例最高为20不过多数产品次级分层比例不高其中国家电力投资集团有限公司2023年度新能源4号第三期绿色定向资产支持商业票据碳中和债等10期产品无次级无次级产品占比为26交易商协会ABN中约86的产品次级分层比例不超过10表6交易商协会ABN分层情况最低分层比例最高分层比例分层比例中位数优先级4400100009981次优先级0004800000次级0001975019四交易所ABS本期交易所共发行101期资产证券化产品共318支资产支持证券总规模为93092亿元发行较上月升温其中披露信用级别的优先级产品涵盖AAAsf级AAsf级票面利率从237到680不等披露信用级别的次优先级产品级别较为分散票面利率最高为655表7交易所ABS发行成本票面利率票面利率票面利率信用等级支数最小值最大值均值AAAsf131237670337优先级AAsf14290680439AAAsf3259368318次优先级AAsf28284580377AAsf2580580580wwwccxicomcn5资产证券化月报2023年第8期Asf7400655583BBBsf2580590585BBBsf1590590590分基础资产类型来看交易所ABS产品基础资产较为多元本期租赁资产类和应收账款类产品发行规模相对较大其规模合计占比接近40从发行成本来看不同基础资产类别产品发行成本差异较大其中本期基础设施收费类和委托贷款类产品平均发行成本仍相对较高且明显高于其它资产类别图5不同基础资产类型交易所ABS发行情况图6不同基础资产类型交易所ABS发行成本均值亿元支200707001806060416060014050510500120404204163983763683591004003513493463258030308290602030040201020000100000项目REITs保障房未分类类PPP应收账款租赁资产小额贷款保理融资委托贷款供应链账款信托受益权棚改个人消费贷款基础设施收费微小企业贷款保单质押贷款产品规模商业房地产抵押贷款产品支数右轴资料来源WINDCNABS网站中诚信国际整理资料来源WINDCNABS网站中诚信国际整理产品分层方面交易所ABS中泰康人寿保单贷款第6期资产支持专项计划等3期产品无次级无次级产品占比为3其余产品的次级分层比例在001至21之间不同产品次级分层比例存在明显差异表8交易所ABS分层情况最低分层比例最高分层比例分层比例中位数优先级5302100009490次优先级0004195000次级0002052500三交易情况一银行间市场wwwccxicomcn6资产证券化月报2023年第8期2023年8月银行间市场信贷ABS成交金额共19882亿元交投活跃度小幅降温其中成交最多的依旧是住房抵押贷款类产品其成交规模占总成交量的比重为64其次是个人汽车贷款类产品其余类别产品交易规模较小交投活跃度不高图7银行间ABS成交情况图8本期不同基础资产类型银行间ABS交易情况亿元亿元25022628126512135614020751198821202001648810080150604003401856100208013502220500资料来源WINDCNABS网站中诚信国际整理资料来源WINDCNABS网站中诚信国际整理同期交易商协会ABN成交金额共43859亿元交投略有升温大部分交易商协会ABN产品未披露基础资产类型披露基础资产类别的产品中以供应链账款应收账款租赁资产等为基础资产的产品成交规模相对较大而PPP项目基础设施收费等类别产品成交规模很小成交活跃度低图10本期不同基础资产类型交易商协会ABN交图9交易商协会ABN成交情况易情况亿元亿元2838160056777300479944765125050042745438592004001503001004839200502356213917981450104093527024119714006301010000资料来源WINDCNABS网站中诚信国际整理资料来源WINDCNABS网站中诚信国际整理二交易所市场wwwccxicomcn7资产证券化月报2023年第8期本期在交易所成交的ABS产品交易金额共计59317亿元交易规模由降转升其中上交所深交所交易规模分别为48444亿元和10873亿元交易所ABS产品中基础资产为应收账款租赁资产CMBSCMBN类REITs等类别的产品成交规模仍处于较高水平图11交易所ABS成交情况图12不同基础资产类型交易所ABS交易情况亿元亿元80018016470673376836816070058625593171406005313112010086538622500806794401860329729044004024642113182421583002002001000资料来源WINDCNABS网站中诚信国际整理资料来源WINDCNABS网站中诚信国际整理四待发行产品9月下旬2023年9月18日-9月30日银行间市场共有17期信贷ABS产品和1期交易商协会ABN计划发行基础资产类型涵盖个人汽车贷款不良贷款消费性贷款等交易所市场共有15期产品待发行基础资产类型包括应收账款棚改保障房租赁资产等另外本月交易所有59期项目通过发审会产品拟发行规模合计218451亿元表9市场待发行情况债券分层比项目总债券名称起息日基础资产评级机构分类评级例额亿23长金2优先AAAsf85402023-500个人汽车贷款中诚信国际23长金2C-146009-1923吉时代3A1bcAAAsf36002023-23吉时代3A2bcAAAsf50005000个人汽车贷款中诚信国际09-19银保监会主23吉时代3Cbc-1400管ABS23臻粹6优先AAAsf71862023-167不良贷款中诚信国际23臻粹6C-281409-1923邮盈惠泽4优先AAAsf79492023-156不良贷款中诚信国际23邮盈惠泽4C-205109-19wwwccxicomcn8资产证券化月报2023年第8期23邮盈惠泽5优先AAAsf81552023-103不良贷款中诚信国际23邮盈惠泽5C-184509-1923惠元4优先AAAsf-2023-676不良贷款联合资信23惠元4C--09-2023建鑫8优先AAAsf-2023-512不良贷款中诚信国际23建鑫8C--09-2123兴瑞4优先AAAsf-2023-190不良贷款联合资信23兴瑞4C--09-2123橙益12优先AAAsf-2023-037不良贷款中诚信国际23橙益12C--09-2223惠元5优先AAAsf-2023-061不良贷款中诚信国际23惠元5C--09-2223农盈利信远诚3优先AAAsf-2023-193不良贷款联合资信23农盈利信远诚3C--09-2223福鑫4优先AAAsf-2023-176不良贷款联合资信23福鑫4C--09-2623招元和萃6优先AAAsf-2023-169不良贷款惠誉博华23招元和萃6C--09-2623爽誉1优先AAAsf-2023-032不良贷款联合资信23爽誉1C--09-2623安逸花4AAAAsf-2023-23安逸花4BAAsf-1000消费性贷款中诚信国际09-2723安逸花4C--23中铁一局ABN001优先AAAsf-2023-交易商协会735应收账款联合资信23中铁一局ABN001次--09-20ABN铁建061AAAAsf94972023-3562应收账款东方金诚铁建061C-50309-1823平5A1AAAsf354423平5A2AAAsf32282023-23平5A3AAAsf1772790租赁资产联合资信09-1923平5BAAsf50623平5次-94923领航31AAAsf387223领航32AAAsf52272023-1033租赁资产中诚信国际23领航3BAA-sf09709-1923领航3C-803证监会主管金采肆5AAAAsf89002023-ABS1000保理融资联合资信金采肆5B-110009-192乐享2AAAAsf82832023-2乐享2BAAsf317600小额贷款中诚信国际09-192乐享2次-1400铁建059AAAAsf95002023-3099应收账款中诚信国际铁建059C-50009-19启宸5AAAAsf80002023-启宸5BAAsf700500微小企业贷款中诚信国际09-19启宸5次-1300中悦2优AAAsf9964277应收账款联合资信wwwccxicomcn9资产证券化月报2023年第8期2023-中悦2次-03609-19华租1A1AAAsf3929华租1A2AAAsf38802023-1018租赁资产联合资信华租1A3AAAsf169009-20华租1B-50123欧拉1AAAAsf53682023-23欧拉1BAAAsf3422596租赁资产中诚信国际09-2023欧拉1C-1210G电投赣AAAAsf99912023-1167类REITs东方金诚G电投赣B-00909-20鑫堂1优-99652023-286供应链账款-鑫堂1次-03509-2023即墨01AAAsf250023即墨02AAAsf33332023-480棚改保障房中证鹏元23即墨03AAAsf354209-2223即墨C-625徐租35A1AAAsf5474徐租35A2AAAsf23682023-1900租赁资产中诚信国际徐租35A3AAAsf173709-26徐租35次-421徐工34A1AAAsf3667徐工34A2AAAsf33332023-300租赁资产中诚信国际徐工34A3AAAsf266709-28徐工34C-333wwwccxicomcn10资产证券化月报2023年第8期附表附表1本期银保监会ABS发行明细期限规模利率分层债项债券简称起息日基础资产原始权益人评级机构年亿比例评级23浦鑫归航3优先2612803297887AAAsf上海浦东发展银行中诚信国2023-08-17不良贷款23浦鑫归航3C712075-2113-股份有限公司际23招元和萃5优先1434502567759AAAsf招商银行股份有限2023-08-22不良贷款中证鹏元23招元和萃5C318130-2241-公司23丰耀1优先bc24336002259000AAAsf个人汽车丰田汽车金融中中诚信国2023-08-2223丰耀1Cbc460400-1000-贷款国有限公司际23飞驰建普1Abc05278601977752AAAsf微小企业中国建设银行股份中诚信国23飞驰建普1Bbc059370210365AAsf2023-08-22贷款有限公司际23飞驰建普1Cbc1351909-1883-23鼎柚3A1018082857195AAAsf消费性贷河南中原消费金融23鼎柚3B110057300508AAsf2023-08-23联合资信款股份有限公司23鼎柚3C184258-2297-23农盈利信远诚20920982557101AAAsf中国农业银行股份优先2023-08-24不良贷款联合资信有限公司23农盈利信远诚2C267040-2899-23臻粹5优先1830902607258AAAsf广发银行股份有限中诚信国2023-08-24不良贷款23臻粹5C283034-2742-公司际23鸿富6优先1420392726793AAAsf中国民生银行股份2023-08-24不良贷款联合资信23鸿富6C292019-3207-有限公司23兴晴2优先A11045402322700AAAsf23兴晴2优先A21549902404950AAAsf消费性贷兴业消费金融股份23兴晴2优先B162150267750AAsf2023-08-24联合资信款公司23兴晴2优先C171120335600AAsf23兴晴2次级254200-1000-23建鑫6优先0921682557724AAAsf中国建设银行股份中诚信国2023-08-25不良贷款23建鑫6C442050-2276-有限公司际23屹隆1优先2594462249028AAAsf个人汽车一汽汽车金融有限中诚信国2023-08-2523屹隆1C442048-972-贷款公司际23橙益4优先1660552597333AAAsf平安银行股份有限中诚信国2023-08-29不良贷款23橙益4C316020-2667-公司际23橙益5优先1660512597183AAAsf平安银行股份有限中诚信国2023-08-29不良贷款23橙益5C316020-2817-公司际23盛世融迪3优先15890001969000AAAsf个人汽车比亚迪汽车金融有bc2023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