>> 国元证券-股指期货基差跟踪周报:基差大幅走弱,IC/IM当季年化基差率达-4.01%、-5.99%-231118
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2023/11/20 |
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来源: |
国元证券 |
评级: |
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作者: |
朱定豪 |
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报告要点: 本周股指期货市场表现回顾 本周现货市场继续分化,中小盘上涨,大盘蓝筹下跌,中证1000上涨1.82%、中证500上涨1.05%、沪深300下跌0.51%、上证50下跌0.66%。本周基差继续走弱,IC/IM贴水大幅加深,IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为:2.79%、1.74%、-4.01%、-5.99%;日均持仓量方面,整体变动不大,IH/IM小幅增持,IF/IC小幅减持。 各合约存续期内剩余分红点位为(点) IH当月/下月/季月/下季月:0.00、0.00、1.54、27.31; IF当月/下月/季月/下季月:0.00、1.61、1.78、34.65; IC当月/下月/季月/下季月:0.00、0.49、0.68、59.02; IM当月/下月/季月/下季月:0.00、1.10、1.10、47.63; 高股息率个股 高股息率个股及股息率(年报):陕西煤业( 10.01% )、兴业银行( 8.15% )、兖矿能源( 15.63% )、潞安环能( 11.50% )、山西焦煤(11.15%)、中远海控(10.86%)、冀中能源(15.42%)、山煤国际( 10.77% )、建发股份( 9.02% )、明德生物( 7.59% )、荣安地产(5.95%)、鄂尔多斯(5.46%)。 三季报分红(每股派息):大华股份(0.31)、龙佰集团(0.3)、迈瑞医疗(4.3)、传音控股(3.0)、大北农(0.05)、巨星科技(0.175)、永安期货(0.07)、晶晨股份(0.5)、深圳华强(0.05)、旺能环境(0.2)、大族数控(0.85)、江中药业(0.6)、索通发展(0.56)、蓝特光学(0.15)、高测股份(1.0)、杭可科技(0.08)、圣湘生物(0.2622)、奥士康(0.677)、奥海科技(0.3)。 风险提示 本报告均基于历史数据与模型进行测试,历史回测结果不代表未来收益,在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险,本文仅供投资者参考。
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