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>> 渤海证券-公募基金月报:主要指数跌幅收窄,小盘风格持续占优-231204
上传日期:   2023/12/4 大小:   926KB
格式:   pdf  共12页 来源:   渤海证券
评级:   -- 作者:   宋旸
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核心观点:
  公募基金市场概况:
  11月,偏股型基金月净值平均上涨0.32%,正收益占比49.23%;偏债型基金平均下跌0.02%,正收益占比45.22%;纯债型基金平均上涨0.19%,正收益占比84.29%;QDII基金平均上涨4.53%,正收益占比87.50%;FOF基金平均上涨0.32%,正收益占比82.45%;商品型基金平均下跌0.79%,正收益占比2.50%。
  从基金风格指数来看,价值风格下跌0.81%,平衡风格下跌0.27%,成长风格上涨0.13%;大盘风格下跌0.81%,中盘风格上涨1.64%,小盘风格上涨3.15%。综合风格来看,整体基金市场涨跌不一,小盘平衡风格基金涨幅最大,为3.44%,大盘价值和大盘平衡风格基金跌幅最大,为1.28%。
  通过统计本月不同规模偏股型公募基金收益情况,可以看出,小规模的基金表现更好,平均涨幅最大的为1亿-10亿的小型基金,平均上涨0.50%,正收益占比51.22%。平均跌幅最大的为100亿以上的大型基金,平均下跌为1.17%,正收益占比25.42%。
  ETF市场概况:
  ETF方面,本期ETF市场整体资金净流出44.29亿元。其中,货币型ETF净流出居前。货币型ETF本期净流出68.39亿元。流动性方面,本期整体ETF市场日均成交额达1,076.28亿元,日均成交量达677.09亿份,日均换手率达7.14%。
  个券层面,在日均成交活跃的标的中,煤炭ETF、游戏沪港深ETF、影视ETF、机床ETF、中药ETF上月涨幅居前,上涨5.2%-7.4%;医药龙头ETF、电池ETF、绿色能源ETF、新材料ETF平安、化工产业ETF跌幅居前,上月下跌5.2%-9.5%;资金流向方面,资金净流入前五名标的为新能源ETF、房地产ETF、创新药ETF、医疗器械ETF、芯片ETF;资金净流出前五名标的为证券ETF、科创芯片ETF、医疗ETF、军工ETF、传媒ETF。
  模型运行情况:
  11月风险平价模型上涨0.8%,风险预算模型上涨1.3%。
  风险提示:市场波动和市场风格转换风险,本报告不构成投资建议。
  
 
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