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>> 国金证券-基金量化观察:国证数字传媒ETF集中申报,金融地产主题基金业绩优异-240201
上传日期:   2024/2/2 大小:   1587KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.01.22-2024.01.26)已上市ETF资金大规模净流入合计714.98亿元,其中股票型ETF资金净流入666.14亿元,跨境ETF资金净流入47.15亿元,商品ETF资金净流入3.55亿元,而债券型ETF资金净流出1.86亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入为654.86亿元,资金大量流入沪深300ETF,净流入额为544.31亿元,上证50ETF资金净流入75.08亿元。
  主题行业ETF上周资金净流出1.74亿元。其中科技板块ETF资金净流入5.23亿元,高端制造板块ETF资金净流入2.78亿元,而金融地产、周期、医药生物、消费等板块ETF均呈现净赎回状态,净流出额分别为13.13亿元、4.69亿元、1.69亿元、1.04亿元。
  上周非货币ETF的成交金额合计为5954.09亿元,交易活跃程度较前一周大幅提升。其中股票型ETF的周成交额为3211.99亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高。在主题/行业ETF中,科技ETF的周成交额最高。而在宽基ETF中,沪深300ETF的交易最为活跃。在宽基ETF中,创业板ETF受到杠杆资金的青睐,融资净买入额为1.14亿元。而在主题/行业ETF中,杠杆资金在科技ETF中融资净买入最高,为2.39亿元。
  两只国证数字传媒主题ETF集中申报,基金管理人分别为富国基金、易方达基金。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  上周主动权益型基金中表现前五名的基金包括:中航混改精选A(004936.OF)、广发沪港深价值成长A(011637.OF)、万家高端装备量化选股A(020560.OF)、华安双核驱动A(006121.OF)、永赢惠添益A(011203.OF),它们的收益率分别为10.06%、8.21%、7.40%、6.76%、6.64%。
  上周各行业主题基金中,金融地产行业主题基金整体上表现相对较好,收益率中位数为4.23%,而TMT与医药主题基金整体上表现不佳。
  在沪深300增强指数型基金中,中信建投沪深300指数增强A上周表现最佳,相对基准的超额收益率为1.57%。在中证500增强指数型基金中,中邮中证500指数增强A上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.80%。中证1000增强指数型基金中,鹏华中证1000指数增强A上周取得了1.29%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中,鹏华国证2000指数增强A表现最优,取得了0.94%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险
  
 
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