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>> 华创证券-【债券日报】转债市场日度跟踪-240207
上传日期:   2024/2/8 大小:   1485KB
格式:   pdf  共9页 来源:   华创证券
评级:   -- 作者:   周冠南
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市场概况:今日转债随正股抬升,估值环比抬升
  指数表现:中证转债指数环比上涨0.17%、上证综指环比上涨1.44%、深证成指环比上涨2.93%、创业板指环比上涨2.37%、上证50指数环比上涨1.09%、中证1000指数环比上涨4.47%。
  市场风格:小盘成长相对占优。大盘成长环比上涨1.08%、大盘价值环比上涨0.24%、中盘成长环比上涨3.97%、中盘价值环比上涨2.58%、小盘成长环比上涨6.17%、小盘价值环比上涨5.38%。
  资金表现:转债市场成交情绪升温。可转债市场成交额为482.04亿元,环比增长2.54%;万得全A总成交额为10329.78亿元,环比增长10.37%;沪深两市主力净流出182.79亿元,北向资金净流入16.84亿元;十年国债收益率环比降低3.72bp至2.42%。
  转债价格:转债中枢提升,高价券占比下降。转债整体收盘价加权平均值为109.11元,环比昨日上升0.18%。其中偏股型转债的收盘价为143.39元,环比上升0.05%;偏债型转债的收盘价为104.78元,环比下降0.19%;平衡型转债的收盘价为116.05元,环比下降0.07%。从转债收盘价分布情况看,130元以上高价券个数占比6.95%,较昨日环比下降0.18pct;占比变化最大的区间为110-120(包含120),占比22.49%,较昨日下降3.66pct;收盘价在100元以下的个券有79只。价格中位数为107.54元,环比昨日下降0.23%。
  转债估值:估值抬升。百元平价拟合转股溢价率为20.90%,环比昨日上升0.41pct;整体加权平价为71.41元,环比昨日上升1.19%。偏股型转债溢价率为3.01%,环比下降0.66pct;偏债型转债溢价率为92.20%,环比下降0.34pct;平衡型转债溢价率为21.38%,环比上升0.38pct。
  行业表现:今日正股行业普涨,共计27个行业上涨。A股市场中,涨幅前三位行业为国防军工(+4.14%)、有色金属(+3.15%)、钢铁(+3.15%);跌幅前三位行业为银行(-0.68%)、房地产(-0.08%)、纺织服饰(-0.04%)。
  (1)收盘价:大周期环比+0.01%、制造环比-0.52%、科技环比-0.04%、大消费环比-0.00%、大金融环比+0.38%。
  (2)转股溢价率:大周期环比+0.12pct、制造环比+1.1pct、科技环比+0.22pct、大消费环比+4.9pct、大金融环比-2.3pct。
  (3)转换价值:大周期环比+0.95%、制造环比-0.35%、科技环比+0.90%、大消费环比+0.09%、大金融环比+2.27%。
  (4)纯债溢价率:大周期环比-0.074pct、制造环比-0.77pct、科技环比-0.18pct、大消费环比-0.11pct、大金融环比+0.43pct。
  风险提示:正股波动较大、转债估值压缩、经济复苏不及预期、外围市场波动等
 
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