“重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至今，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为19.46%，年化波动为7.73%，信息比率为2.52，月度胜率为81.15%，月度最大回撤为5.97%。
　　3月份“重拾自信2.0”RCP因子收益统计：在全体A股（剔除北交所股票）中，3月份“重拾自信”10分组多头组合的收益率为3.92%，10分组空头组合的收益率为4.46%，10分组多空对冲的收益率为-0.54%。
　　“重拾自信2.0”RCP因子选股模型简介：我们基于行为金融学中一种非常常见的预期偏差——过度自信，创新性地运用高频分钟序列号数据，通过计算利好超涨和股价回调的时间点差距构造了过度自信因子CP；进一步考虑过度自信之后可能出现的过度修正后，我们将第一代过度自信因子CP剔除日内收益后得到第二代重拾自信因子RCP。在回测期2014/01/01-2022/08/31内，以全体A股为研究样本，新因子IC均值为0.04，年化ICIR为3.27，10分组多空对冲的年化收益率为20.69%，信息比率为2.91，月度胜率高达81.55%。
　　风险提示：模型所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化；单因子的收益可能存在较大波动，实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。