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>> 国盛证券-量化分析报告:择时雷达六面图,技术面恢复-240330
上传日期:   2024/3/31 大小:   1633KB
格式:   pdf  共23页 来源:   国盛证券
评级:   -- 作者:   刘富兵,林志朋,缪铃凯
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择时雷达六面图。国盛金工的择时雷达六面图主要综合了宏观流动性、宏观经济、市场估值、资金流向、技术指标、情绪指标这六个维度的信息,使用了三十多个指标对未来权益市场给出择时观点并进行研判。基于各项指标的观点,综合给出[-5,5]的择时打分,当前的综合打分为1.57分,整体仍维持看多观点。
  流动性。代表信用的M2同比-GDP同比指标发出看多信号,M1同比、M1与PPI剪刀差发出看空信号,综合来看发出弱看空信号。
  经济面。当前发电量与景气度开始上行趋势,发出看多信号,PMI开始下行趋势,发出看空信号。库存周期当前处于主动去区间,信号中性。综合来看经济面发出看多信号。
  估值面。本周中证800 PE中位数下行,PB估值下行,仍位于底部区域。
  中证800的股息率上行且股权风险溢价下行,仍处于较高水平,股票性价比较高。AIAE指标与DCF模型均给出看多信号。综合来看维持上周的显著看多的信号。
  资金面。杠杆资金本周趋势上行发出看多信号,新增开户数无显著信号,综合后资金面发出看多信号。
  技术面。当前技术面的均线距离、新高新低数无显著信号,均线排列、布林带、量价综合时钟发出看多信号,RSI发出看空信号,综合后技术面发出看多信号。
  情绪面。行业分歧度发出看多信号,但认购认沽成交比率发出看空信号,整体而言情绪面发出中性偏多信号。
  风险提示:以上结论均基于历史数据和统计模型的测算,如果未来市场环境发生明显改变,不排除模型失效的可能性。
  
 
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