核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.83%，本年超额收益5.09%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益1.13%，本年超额收益7.75%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.86%，本年超额收益11.66%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益1.24%，本年超额收益7.78%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月机构覆盖、单季ROA、单季ROE等因子表现较好，而三个月换手、一个月换手、预期BP等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，标准化预期外盈利、一个月反转、DELTAROE等因子表现较好，而三个月波动、股息率、一个月波动等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季营收同比增速、DELTAROE、单季ROE等因子表现较好，而一个月波动、三个月波动、单季SP等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，单季ROE、预期PEG、DELTAROE等因子表现较好，而一个月换手、三个月换手、三个月波动等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，DELTAROE、一年动量、单季营收同比增速等因子表现较好，而三个月波动、BP、一个月换手等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有69只（A、C类算作一只，下同），总规模合计790亿元。中证500指数增强产品共有70只，总规模合计454亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计150亿元。中证A500指数增强产品共有40只，总规模合计250亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.14%，最低-0.35%，中位数0.07%。最近一月：超额收益最高3.31%，最低-0.48%，中位数0.66%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.88%，最低-0.75%，中位数0.07%。最近一月：超额收益最高2.56%，最低0.12%，中位数1.51%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.89%，最低-0.89%，中位数0.37%。最近一月：超额收益最高2.68%，最低-0.26%，中位数1.45%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.89%，最低-0.89%，中位数0.37%。最近一月：超额收益最高1.53%，最低-0.24%，中位数0.68%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。