国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.78%，本年超额收益9.31%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.52%，本年超额收益9.90%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.07%，本年超额收益15.69%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益0.26%，本年超额收益9.96%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，特异度、EPTTM一年分位点、单季净利同比增速等因子表现较好，而SPTTM、预期PEG、单季SP等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月波动、EPTTM一年分位点、预期BP等因子表现较好，而3个月盈利上下调、单季ROE、标准化预期外收入等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月机构覆盖、三个月反转、预期BP等因子表现较好，而一年动量、3个月盈利上下调、单季SP等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，特异度、三个月反转、预期净利润环比等因子表现较好，而预期PEG、3个月盈利上下调、预期BP等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，三个月机构覆盖、特异度、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、标准化预期外收入、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有70只（A、C类算作一只，下同），总规模合计782亿元。中证500指数增强产品共有71只，总规模合计451亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计151亿元。中证A500指数增强产品共有52只，总规模合计242亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.28%，最低-0.98%，中位数0.12%。最近一月：超额收益最高4.10%，最低-0.99%，中位数0.61%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.41%，最低-1.31%，中位数0.04%。最近一月：超额收益最高2.56%，最低-0.60%，中位数0.60%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.82%，最低-0.47%，中位数0.15%。最近一月：超额收益最高3.55%，最低-0.67%，中位数1.07%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.82%，最低-0.47%，中位数0.15%。最近一月：超额收益最高1.89%，最低-1.55%，中位数0.68%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。