一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出71.31亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：上证50ETF（+2.33亿元）、中证A500ETF（+1.89亿元）、中证A500ETF富国（+1.82亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创50ETF（-16.55亿元）、中证500ETF（-10.30亿元）、沪深300ETF（-5.97亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出30.93亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：煤炭ETF（+4.06亿元）、机器人ETF易方达（+3.60亿元）、消费电子ETF（+2.43亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创芯片ETF（-6.48亿元）、证券ETF（-3.74亿元）、半导体ETF（-3.49亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出0.39亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利ETF（+1.70亿元）、中证红利ETF（+0.42亿元）、红利低波ETF（+0.28亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-2.19亿元）、现金流ETF（-0.57亿元）、红利低波100ETF（-0.32亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入20.46亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股通互联网ETF（+7.54亿元）、恒生科技ETF易方达（+2.45亿元）、恒生互联网ETF（+1.78亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股非银ETF（-1.32亿元）、H股ETF（-0.43亿元）、港股创新药ETF（-0.38亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日电力设备、电子拥挤度靠前，相比较而言，食品饮料、美护、石化的拥挤度水平较低，建议关注。此外，煤炭、有色拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入电子，流出电力设备、传媒。近三个交易日主力资金减配计算机、电力设备；增配房地产、纺织服饰。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。