一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出29.03亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创100ETF基金（+3.87亿元）、创业板50ETF（+3.62亿元）、科创100指数ETF（+2.24亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300ETF（-13.31亿元）、创业板ETF（-5.81亿元）、中证500ETF（-4.43亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入81.39亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创芯片ETF（+11.86亿元）、证券ETF（+10.67亿元）、机器人ETF（+5.38亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：光伏ETF（-3.01亿元）、化工ETF（-2.67亿元）、稀土ETF基金（-1.79亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入1.12亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+1.21亿元）、红利ETF易方达（+0.71亿元）、现金流ETF（+0.51亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波50ETF（-1.42亿元）、红利ETF（-0.46亿元）、创业板成长ETF（-0.45亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入18.82亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生互联网ETF（+4.17亿元）、恒生科技ETF易方达（+3.85亿元）、港股通互联网ETF（+1.66亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股非银ETF（-2.06亿元）、中概互联网ETF（-0.73亿元）、港股红利指数ETF（-0.45亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日电力设备、电子拥挤度靠前，相比较而言，食品饮料、美护、石化的拥挤度水平较低，建议关注。此外，社服、轻工、银行拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入综合，流出电子、计算机。近三个交易日主力资金减配计算机、机械设备；增配交运。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议