一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入89.29亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：创业板ETF（+11.18亿元）、中证A500ETF基金（+9.93亿元）、中证A500ETF富国（+3.61亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：中证500ETF（-6.07亿元）、创50ETF（-5.48亿元）、沪深300ETF基金（-1.42亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入87.70亿元，其中，单日资金净流入TOP3：机器人ETF（+7.10亿元）、半导体设备ETF（+6.28亿元）、人工智能ETF（+6.19亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：稀土ETF基金（-5.31亿元）、银行ETF（-3.44亿元）、煤炭ETF（-2.49亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出0.85亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+0.53亿元）、500质量成长ETF（+0.53亿元）、红利ETF易方达（+0.29亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF（-1.10亿元）、沪深300成长ETF（-0.73亿元）、红利国企ETF（-0.41亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入19.16亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生科技ETF易方达（+3.33亿元）、港股通互联网ETF（+1.93亿元）、港股通互联网ETF（+1.52亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股创新药ETF（-1.78亿元）、恒生ETF（-1.77亿元）、标普油气ETF（-1.16亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日电力设备、电子拥挤度靠前，相比较而言，社服、交运、商贸零售的拥挤度水平较低，建议关注。此外，汽车、建材拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入汽车，流出电子。近三个交易日主力资金减配电子；增配房地产。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。