一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入50.46亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创50ETF（+32.95亿元）、沪深300ETF（+15.87亿元）、科创板50ETF（+12.26亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：中证A500ETF基金（-11.11亿元）、中证1000ETF（-6.66亿元）、中证A500ETF富国（-5.75亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入213.27亿元，其中，单日资金净流入TOP3：科创芯片ETF（+27.48亿元）、有色金属ETF（+12.08亿元）、电池ETF（+10.89亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：半导体设备ETF（-1.80亿元）、通信ETF（-1.60亿元）、旅游ETF（-1.07亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出3.10亿元，其中，单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+1.14亿元）、创业板成长ETF（+0.32亿元）、红利低波动ETF（+0.20亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利国企ETF（-1.36亿元）、中证红利ETF（-0.69亿元）、现金流ETF现金流ETF（-0.52亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入32.64亿元，其中，单日资金净流入TOP3：港股红利ETF（+5.15亿元）、恒生科技ETF易方达（+4.37亿元）、港股通创新药ETF（+3.93亿元）；单日资金净流出TOP3：恒生ETF（-0.39亿元）、港股红利指数ETF（-0.14亿元）、恒生红利低波ETF（-0.14亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日电力设备、电子、有色拥挤度靠前，相比较而言，社服、食饮、商贸零售的拥挤度水平较低，建议关注。此外，建材、环保拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入医药，流出电子、电力设备。近三个交易日主力资金减配电子、电力设备。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。