一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入4.35亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创50ETF（+10.76亿元）、中证500ETF（+5.25亿元）、中证1000ETF（+4.35亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：上证50ETF（-7.10亿元）、A500ETF易方达（-4.11亿元）、中证A500ETF基金（-3.94亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入25.05亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：银行ETF（+11.86亿元）、证券ETF（+7.62亿元）、券商ETF（+5.53亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：科创芯片ETF（-10.22亿元）、化工ETF（-7.71亿元）、半导体设备ETF（-3.02亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入3.63亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+7.37亿元）、自由现金流ETF（+0.55亿元）、红利低波ETF基金（+0.53亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF（-3.13亿元）、红利国企ETF（-1.42亿元）、中证红利ETF（-0.86亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入44.65亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生科技指数ETF（+7.61亿元）、恒生科技ETF（+6.88亿元）、恒生科技ETF易方达（+4.24亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生央企ETF（-0.12亿元）、港股红利ETF（-0.05亿元）、红利港股ETF（-0.03亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日电力设备、煤炭、有色拥挤度靠前，相比较而言，传媒、社服、计算机的拥挤度水平较低，建议关注。此外，美护、综合、石化拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入商贸零售，流出电力设备、电子。近三个交易日主力资金减配电子、电力设备；增配医药生物。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。