一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出64.16亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创板50ETF（+5.02亿元）、A500ETF基金（+3.74亿元）、中证1000ETF（+3.55亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板ETF（-12.18亿元）、科创50ETF（-8.10亿元）、沪深300ETF（-7.57亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出57.82亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：煤炭ETF（+5.33亿元）、养殖ETF（+3.27亿元）、游戏ETF（+2.16亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：人工智能ETF（-6.01亿元）、科创芯片ETF（-5.67亿元）、通信ETF（-3.62亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出1.39亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利ETF易方达（+2.86亿元）、红利低波ETF（+0.80亿元）、红利低波50ETF（+0.24亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板成长ETF（-3.15亿元）、红利ETF（-1.25亿元）、红利低波ETF基金（-0.54亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流出1.91亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股红利ETF博时（+1.48亿元）、港股通互联网ETF（+1.22亿元）、恒生科技ETF（+1.00亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：香港证券ETF（-4.04亿元）、中概互联网ETF（-3.03亿元）、恒生科技ETF（-2.42亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日煤炭、有色、电子拥挤度靠前，相比较而言，传媒、食饮、计算机的拥挤度水平较低，建议关注。此外，非银、建筑装饰拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入通信、电子，流出医药、银行。近三个交易日主力资金减配电子、电力设备；增配通信。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。