一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入8.69亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创50ETF（+12.86亿元）、中证1000ETF（+3.69亿元）、创业板ETF（+3.64亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：上证50ETF（-8.37亿元）、创业板50ETF（-2.94亿元）、A500ETF易方达（-2.87亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入38.63亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：券商ETF（+5.82亿元）、证券ETF（+5.77亿元）、科创芯片ETF（+4.54亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：煤炭ETF（-3.37亿元）、半导体设备ETF（-1.37亿元）、银行ETF（-1.33亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入4.23亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：自由现金流ETF（+2.40亿元）、红利低波50ETF（+1.05亿元）、红利低波ETF（+0.70亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF（-0.77亿元）、红利国企ETF（-0.43亿元）、红利低波ETF基金（-0.34亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入17.23亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股红利指数ETF（+3.12亿元）、港股央企红利50ETF（+2.64亿元）、恒生红利低波ETF（+2.40亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：香港证券ETF（-0.66亿元）、恒生ETF（-0.40亿元）、港股通科技30ETF（-0.29亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日电力设备、石化、环保拥挤度靠前，相比较而言，计算机、汽车的拥挤度水平较低，建议关注。此外，石化、银行拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入医药；流出电力设备、计算机。近三个交易日主力资金减配电力设备、电子、计算机；增配美护、银行。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。