一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入2.49亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证500ETF（+10.60亿元）、中证1000ETF（+5.39亿元）、科创50ETF（+4.91亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300ETF（-12.05亿元）、上证50ETF（-11.83亿元）、沪深300ETF（-2.49亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入9.56亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：机器人ETF（+4.23亿元）、科创芯片ETF（+3.97亿元）、半导体ETF（+2.84亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：国防ETF（-3.73亿元）、银行ETF（-2.57亿元）、证券ETF（-2.51亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出1.17亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：自由现金流ETF（+1.79亿元）、红利低波50ETF（+0.70亿元）、红利低波动ETF（+0.42亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波ETF（-2.96亿元）、价值100ETF（-0.77亿元）、红利ETF易方达（-0.49亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入22.21亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生科技指数ETF（+4.10亿元）、恒生科技ETF（+3.40亿元）、恒生科技ETF易方达（+2.47亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：亚太精选ETF（-0.46亿元）、港股红利ETF（-0.24亿元）、恒生ETF（-0.13亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日地产、化工、有色靠前，相比较而言，汽车、家电的拥挤度水平较低，建议关注。此外，银行、美护、军工拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入军工、通信；流出计算机、电子。近三个交易日主力资金减配医药、电力设备；增配军工。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。