一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入23.39亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中证500ETF（+7.60亿元）、科创50ETF（+7.59亿元）、中证1000ETF（+4.18亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300ETF（-4.07亿元）、沪深300ETF易方达（2.85亿元）、沪深300ETF华夏（-2.10亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出7.16亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：通信ETF（+4.09亿元）、半导体设备ETF（+2.46亿元）、科创芯片ETF（+2.37亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：证券ETF（-5.05亿元）、银行ETF（-4.33亿元）、金融科技ETF（-3.25亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入1.39亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF基金（+1.23亿元）、现金流ETF（+0.56亿元）、自由现金流ETF（+0.46亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波ETF（-0.86亿元）、红利ETF易方达（-0.44亿元）、银行ETF优选（-0.17亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入47.52亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生科技指数ETF（+7.06亿元）、中概互联网ETF（+6.80亿元）、恒生科技ETF（+5.56亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股红利ETF（-0.14亿元）、恒生ETF（-0.13亿元）、恒生消费ETF（-0.08亿元）。
　　二、行业拥挤度监
　　测通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日环保、化工靠前，相比较而言，汽车、机械、家电的拥挤度水平较低，建议关注。此外，银行、传媒拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入通信、地产；流出电力设备、电子。近三个交易日主力资金减配电子、电力设备；增配通信。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。