国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.04%，本年超额收益3.07%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-1.72%，本年超额收益-2.50%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-1.58%，本年超额收益1.63%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益0.26%，本年超额收益3.78%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，标准化预期外收入、预期PEG、DELTAROE等因子表现较好，而非流动性冲击、一个月反转、三个月波动等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，预期BP、BP、SPTTM等因子表现较好，而预期净利润环比、三个月反转、三个月换手等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，SPTTM、一年动量、单季SP等因子表现较好，而DELTAROA、一个月换手、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，特异度、标准化预期外收入、预期PEG等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、三个月换手、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一年动量、单季SP、单季营利同比增速等因子表现较好，而非流动性冲击、三个月反转、一个月波动等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有80只（A、C类算作一只，下同），总规模合计767亿元。中证500指数增强产品共有80只，总规模合计565亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计209亿元。中证A500指数增强产品共有75只，总规模合计273亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高2.70%，最低-1.18%，中位数0.05%。最近一月：超额收益最高4.16%，最低-1.56%，中位数0.49%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.51%，最低-1.49%，中位数-0.25%。最近一月：超额收益最高3.30%，最低-1.81%，中位数-0.33%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.35%，最低-1.59%，中位数-0.23%。最近一月：超额收益最高3.65%，最低-2.22%，中位数0.09%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.35%，最低-1.59%，中位数-0.23%。最近一月：超额收益最高2.11%，最低-1.28%，中位数0.16%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。