模型概述
　　设计原理：本策略在原有偏离修复模型基础上引入回调型分档止损机制。模型假定标的价格走势相对参考标的存在反复的偏离-回归循环，通过统计历史回撤确定买入阈值。在触发买入信号后，将买入点至前高空间等分，设置阶梯式止损位。止损激活后采用动态上调规则，在价格持续上涨时逐档抬高止损线。当止损触发后，记录止损位与当次交易买入点的中间值作为二次入场位置，当价格未来向下突破该位置时再次入场。
　　作用标的：申万一级食品饮料指数相对值（基准为沪深300指数）
　　标的的数据预处理规则：归一化
　　模型信号维度：多
　　具体算法：
　　计算区间内申万一级食品饮料指数相对沪深300指数的收盘价cl，获取cl在区间内的回撤序列W以及每个完整回撤区间的最大跌幅。
　　对于所有单次回撤最大幅度降序排列，得到序列S，并求和，得T。
　　对S做逐步累加，当累加和达到或超过T的80%时，停止累加，将S中并未参与累加的值去除，则S保留下来的数值序列为S1.
　　使用迭代法对S1中的元素做进一步筛选，即对S1重复上述两个步骤直到迭代结果不再发生改变，则认为得到了有效回撤集合C。
　　将C中的最大值的80%作为阈值，当W大于该阈值时，信号为1（买入），W为0时,信号也为零（平仓），其余情况，则令信号为前值。
　　将每次买入点b0与前高h0之间的空间化为X等分（X取5-10），每一等分空间为s0。当收盘价cl首次高于b0+2*s0时，止损被激活，初始止损位设为b0+s0。当cl与止损位置的差不小于2*s0时，将止损位置上调n倍s0，使cl与上调后止损位的差小于2*s0。当cl达到前高h0时平仓，当cl低于止损位时触发止损离场。
　　记录该止损位置st与当次交易买入点b0的中间值md作为二次入场位置。当未来收盘价向下突破md时，再次入场，重复上述止损规则。
　　跟踪区间：2010年1月4日-2025年3月18日
　　结果评估：
　　区间策略总收益：53.13%
　　标的买入并持有收益：242.50%
　　总超额：-189.37%
　　最大回撤：11.44%
　　最长回撤时间：165交易日
　　模型策略适用情况总结：在进行回测后最终采用了X=5的参数。在该参数设置下食品饮料行业未被洗出过，得到了与原始策略相同的结果。在其它参数设置下食品饮料在被洗出后由于恢复过程稳定无法回调型二次入场，造成损失。因此判断本策略并不适用于食品饮料行业。
　　风险提示：历史数值测试结果不代表未来收益，消息面较强的市场环境对于模型的实际效果将造成较大的影响。