宏观择时策略：2020年以来截至2026年6月26日，策略累计收益率为51.24%，年化夏普比率1.30，年化卡玛比率1.20，最新一周收益率-0.54%。策略最新持仓（2026年5月29日调仓）：沪深300ETF（7.51%），中证500ETF（7.49%），国债ETF（57.10%），豆粕ETF（11.79%），有色ETF（4.63%），黄金ETF（6.48%）和货币ETF（5.00%），暂不配置标普500ETF和公司债ETF。
　　动量择势策略：2020年以来截至2026年6月26日，策略累计收益率为169.38%，年化夏普比率0.84，年化卡玛比率0.60，最新一周收益率3.63%。策略最新持仓（2026年6月25日调仓）：华夏中证沪深港黄金产业股票ETF（20.00%）、国泰中证800汽车与零部件ETF（20.00%）、华夏中证机器人ETF（20.00%）、大成有色金属期货ETF（20.00%）和南方中证全指房地产ETF（20.00%）。
　　资金流向策略：2020年以来截至2026年6月26日，策略累计收益率为43.85%，年化夏普比率0.38，年化卡玛比率0.20，最新一周收益率-0.80%。策略最新持仓（2026年6月29日调仓）：天弘国证航天航空行业ETF（30.00%）、国泰中证煤炭ETF（22.62%）、华夏中证农业主题ETF（17.38%）和富国中证现代物流ETF（30.00%）。
　　分位数回归策略：2020年以来截至2026年6月26日，策略累计收益率为183.57%，年化夏普比率0.94，年化卡玛比率0.62，最新一周收益率0.77%。策略最新持仓（2026年6月26日调仓）：鹏华国证机器人产业ETF（2.50%）、易方达中证信息安全主题ETF（2.50%）、华泰柏瑞中证全指航空航天ETF（2.50%）、嘉实上证科创板工业机械ETF（2.50%）和易方达上证科创板芯片设计主题ETF（40.00%），剩余50.00%配置于国泰上证5年期国债ETF（511010.SH）。
　　期权基础策略：自2025年以来，6大宽基指数ETF在buywrite策略中表现最好的是创业板ETF期权，累计收益率29.47%；putprotection中表现最好的是科创50ETF期权，累计收益率58.87%；straddle策略中表现最好的是科创50ETF期权，累计收益率42.43%。在最新一个报告期（20260622-20260626），buywrite策略中表现最好的是科创50ETF期权，收益率1.19%；putprotection中表现最好的是科创50ETF期权，收益率4.50%；straddle策略中表现最好的是科创50ETF期权，收益率3.44%。
　　风险提示：报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。基金历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议